| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 金融市场的发展与信用评级的重要作用 | 第13-14页 |
| 1.1.2 信用评级质量检验的重要性 | 第14-16页 |
| 1.2 研究思路与内容 | 第16-18页 |
| 1.3 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 文献梳理与理论分析 | 第18页 |
| 1.3.2 实证分析 | 第18页 |
| 1.3.3 应用研究分析 | 第18-19页 |
| 1.4 创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 信用评级质量检验的有关概念和文献综述 | 第20-56页 |
| 2.1 信用评级与信用违约相关概念的界定 | 第20-36页 |
| 2.1.1 信用评级 | 第20-27页 |
| 2.1.2 信用风险及其度量 | 第27-29页 |
| 2.1.3 信用评级质量及衡量 | 第29-31页 |
| 2.1.4 信用评级质量检验的依据和方法 | 第31-36页 |
| 2.3 国内外研究文献综述 | 第36-56页 |
| 2.3.1 国外研究文献综述 | 第36-51页 |
| 2.3.2 国内研究文献综述 | 第51-56页 |
| 第3章 国际信用评级质量检验体系分析 | 第56-74页 |
| 3.1 穆迪和标普两大评级公司的质量检验体系概述 | 第56-61页 |
| 3.1.1 穆迪和标普对信用评级和违约率关系的认识 | 第56-59页 |
| 3.1.2 穆迪评级质量检验体系 | 第59-61页 |
| 3.1.3 标普评级质量检验体系 | 第61页 |
| 3.1.4 穆迪和标普评级质量检验的异同 | 第61页 |
| 3.2 一致性检验 | 第61-70页 |
| 3.2.1 穆迪评级一致性检验 | 第61-66页 |
| 3.2.2 标普评级一致性检验 | 第66-68页 |
| 3.2.3 穆迪和标普评级一致性检验结果对比 | 第68-70页 |
| 3.3 稳定性检验 | 第70-72页 |
| 3.3.1 穆迪的稳定性检验 | 第70-71页 |
| 3.3.2 标普的稳定性检验 | 第71页 |
| 3.3.3 穆迪和标普的等级迁移情况对比 | 第71-72页 |
| 3.4 国际信用评级质量检验体系对我国的启示 | 第72-74页 |
| 第4章 我国信用评级利差检验的实证分析 | 第74-86页 |
| 4.1 信用评级利差检验原理 | 第74-77页 |
| 4.1.1 利差检验原理 | 第74-75页 |
| 4.1.2 信用评级利差检验方法 | 第75-77页 |
| 4.2 银行间债券市场利差检验样本的选择 | 第77-79页 |
| 4.2.1 短期融资券非参数检验样本 | 第77-78页 |
| 4.2.2 中期票据非参数检验样本 | 第78页 |
| 4.2.3 企业债非参数检验样本 | 第78-79页 |
| 4.3 信用评级利差检验实证分析结果 | 第79-84页 |
| 4.3.1 短期融资券非参数检验结果 | 第79-81页 |
| 4.3.2 中期票据非参数检验结果 | 第81-82页 |
| 4.3.3 企业债非参数检验结果 | 第82-84页 |
| 4.4 信用评级利差检验实证分析小结 | 第84-86页 |
| 第5章 我国信用评级稳定性检验的实证分析 | 第86-101页 |
| 5.1 信用评级稳定性检验实证分析模型 | 第86-90页 |
| 5.1.1 迁移矩阵的定义 | 第86-87页 |
| 5.1.2 迁移矩阵的特点 | 第87-88页 |
| 5.1.3 迁移矩阵的构造 | 第88页 |
| 5.1.4 迁移矩阵的作用 | 第88页 |
| 5.1.5 迁移矩阵的计算结果 | 第88-90页 |
| 5.2 国内信用评级迁移的有效性检验 | 第90-100页 |
| 5.2.1 检验方法原理 | 第90-91页 |
| 5.2.2 检验统计量 | 第91页 |
| 5.2.3 检验统计量的计算过程 | 第91-97页 |
| 5.2.4 检验中国信用评级数据 | 第97-98页 |
| 5.2.5 检验结果和分析 | 第98-100页 |
| 5.3 信用评级迁移矩阵的有效性实证分析小结 | 第100-101页 |
| 第6章 我国信用评级违约率检验分析初探 | 第101-113页 |
| 6.1 信用违约的界定 | 第101-102页 |
| 6.2 中国债券市场信用风险事件分析 | 第102-106页 |
| 6.2.1 我国债券市场信用风险事件的演变 | 第102-103页 |
| 6.2.2 信用评级调降成为我国债券市场信用风险的主要表现形式 | 第103-104页 |
| 6.2.3 我国债券市场缺少违约的原因和弊端 | 第104-105页 |
| 6.2.4 违约事件出现的可能性在增大 | 第105-106页 |
| 6.3 我国债券市场的违约率分析 | 第106-113页 |
| 6.3.1 债券市场违约的界定 | 第106页 |
| 6.3.2 2012年我国债券市场的违约率分析 | 第106-109页 |
| 6.3.3 2013年的违约率分析 | 第109-111页 |
| 6.3.4 违约率统计分析小结 | 第111-113页 |
| 第7章 我国信用评级质量检验体系存在的问题分析及建议 | 第113-132页 |
| 7.1 我国信用评级质量检验存在的问题 | 第113-115页 |
| 7.1.1 违约率检验因数据匮乏而无法准确应用 | 第113页 |
| 7.1.2 信用利差检验受非信用因素影响较大 | 第113-114页 |
| 7.1.3 迁移矩阵受诸多外部条件制约 | 第114-115页 |
| 7.2 信用评级质量检验所反映出的信用评级行业问题 | 第115-121页 |
| 7.2.1 行业整体发展水平的问题 | 第116-118页 |
| 7.2.2 利益冲突问题 | 第118-121页 |
| 7.3 促进我国信用评级业规范发展的政策建议 | 第121-129页 |
| 7.3.1 引导公众正确认识并合理使用信用评级 | 第121-125页 |
| 7.3.2 强化信用评级行业的内部规范，加强自身建设 | 第125-126页 |
| 7.3.3 允许信用违约事件发生，充分发挥信用评级作用 | 第126-127页 |
| 7.3.4 推动我国的评级机构发展，提高评级行业整体公信力 | 第127-128页 |
| 7.3.5 强化信息披露，切实加强投资者保护 | 第128页 |
| 7.3.6 政府监管与行业自律双层监管相结合，规范市场行为 | 第128-129页 |
| 7.4 构建我国信用评级质量检验体系的建议 | 第129-132页 |
| 7.4.1 建立以违约率为基础的信用评级定义体系 | 第130页 |
| 7.4.2 区分评级质量检验指标与信用质量检验指标 | 第130页 |
| 7.4.3 及时跟踪调整信用评级 | 第130页 |
| 7.4.4 逐步弱化利差验单功能 | 第130-131页 |
| 7.4.5 加强数据库建设 | 第131页 |
| 7.4.6 逐步建立以违约率分析为主的评级质量检验体系 | 第131-132页 |
| 第8章 研究结论与后续研究展望 | 第132-135页 |
| 8.1 主要研究结论 | 第132-133页 |
| 8.2 研究局限和未来研究方向 | 第133-135页 |
| 参考文献 | 第135-146页 |
| 致谢 | 第146-147页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第147-148页 |
