互联网货币基金收益率特征与影响因素分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-23页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 一、研究背景 | 第10-12页 |
| 二、研究意义 | 第12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-19页 |
| 一、我国互联网金融相关研究 | 第12-14页 |
| 二、互联网货币基金收益率波动性相关研究 | 第14-16页 |
| 三、互联网货币基金收益率影响因素相关研究 | 第16-18页 |
| 四、文献评述 | 第18-19页 |
| 第三节 本文研究内容和框架 | 第19-22页 |
| 一、主要内容和研究方法 | 第19-20页 |
| 二、研究框架 | 第20-22页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第22-23页 |
| 一、可能存在的创新点 | 第22页 |
| 二、论文存在的不足之处 | 第22-23页 |
| 第二章 我国互联网货币基金发展现状分析 | 第23-33页 |
| 第一节 互联网金融模式在我国的发展历史 | 第23-28页 |
| 一、互联网金融模式的基本特点 | 第23-24页 |
| 二、我国互联网金融模式的发展 | 第24-28页 |
| 第二节 我国互联网货币基金发展现状分析 | 第28-31页 |
| 一、互联网货币基金的基本特征 | 第28-29页 |
| 二、我国互联网货币基金发展历史 | 第29-30页 |
| 三、互联网货币基金产生的影响 | 第30-31页 |
| 第三节 互联网货币基金发展中存在的风险 | 第31-33页 |
| 一、流动性风险 | 第31-32页 |
| 二、操作风险 | 第32页 |
| 三、政策风险 | 第32页 |
| 四、市场风险 | 第32-33页 |
| 第三章 互联网货币基金收益率波动性实证分析 | 第33-49页 |
| 第一节 互联网金融理财产品收益率波动性度量方法 | 第33-35页 |
| 一、自回归移动平均模型 | 第33-34页 |
| 二、广义自回归条件异方差模型 | 第34-35页 |
| 第二节 变量选取和数据说明 | 第35-39页 |
| 一、变量选取 | 第35-36页 |
| 二、互联网货币基金收益率指数构建 | 第36-39页 |
| 第三节 互联网货币基金收益率特征分析 | 第39-48页 |
| 一、描述性统计分析 | 第39-40页 |
| 二、平稳性检验 | 第40页 |
| 三、自相关检验 | 第40-42页 |
| 四、对残差序列建立GARCH类模型进行波动性分析 | 第42-48页 |
| 第四节 本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 互联网货币基金收益率影响因素分析 | 第49-58页 |
| 第一节 模型设定与估计方法 | 第49-51页 |
| 一、模型设定 | 第49-50页 |
| 二、模型的估计 | 第50-51页 |
| 第二节 变量选取和数据说明 | 第51-54页 |
| 一、变量选取 | 第51-53页 |
| 二、数据处理与说明 | 第53-54页 |
| 第三节 互联网货币基金收益率影响因素实证分析 | 第54-58页 |
| 一、静态面板模型估计 | 第54-55页 |
| 二、动态面板模型估计 | 第55-56页 |
| 三、实证结果分析 | 第56-58页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第58-61页 |
| 第一节 研究结论 | 第58-59页 |
| 第二节 政策建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 在读期间科研成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
