影子银行对我国货币政策非对称性的影响--基于TVP-VAR模型的分析视角
| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第10页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第10-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第11-15页 |
| 1.4 研究方法及内容 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 影子银行的界定及运作模式 | 第17-29页 |
| 2.1 影子银行的界定 | 第17-18页 |
| 2.1.1 国外各界对影子银行的界定 | 第17页 |
| 2.1.2 我国学者对影子银行的界定 | 第17-18页 |
| 2.2 我国影子银行业务的运作模式 | 第18-29页 |
| 2.2.1 委托贷款业务 | 第18-20页 |
| 2.2.2 银行理财业务 | 第20-23页 |
| 2.2.3 银行同业业务 | 第23-27页 |
| 2.2.4 资产证券化业务 | 第27-29页 |
| 第3章 影子银行对货币政策的影响机理 | 第29-38页 |
| 3.1 影子银行的信用创造功能 | 第29-30页 |
| 3.2 影子银行对货币政策传导渠道的影响 | 第30-33页 |
| 3.2.1 影子银行对信贷传导渠道的影响 | 第30-32页 |
| 3.2.2 影子银行对货币传导渠道的影响 | 第32-33页 |
| 3.3 影子银行对货币政策调控效果的影响 | 第33-35页 |
| 3.3.1 影子银行对货币供给量的影响 | 第33-34页 |
| 3.3.2 影子银行对经济增长的影响 | 第34页 |
| 3.3.3 影子银行对通货膨胀的影响 | 第34-35页 |
| 3.4 CC-LM模型 | 第35-38页 |
| 3.4.1 修正的CC-LM模型推导 | 第35-36页 |
| 3.4.2 货币政策非对称效应的CC-LM图 | 第36-38页 |
| 第4章 影子银行对货币政策非对称性影响的实证分析 | 第38-49页 |
| 4.1 模型选择与介绍 | 第38-40页 |
| 4.1.1 模型选择 | 第38-39页 |
| 4.1.2 模型介绍 | 第39-40页 |
| 4.2 变量选取及说明 | 第40-41页 |
| 4.3 实证分析 | 第41-47页 |
| 4.3.1 数据说明和处理 | 第41-42页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.3.3 模型的参数估计与检验 | 第43-44页 |
| 4.3.4 脉冲响应分析 | 第44-47页 |
| 4.4 结论 | 第47-49页 |
| 第5章 政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 政策制定上采取相机抉择策略 | 第49页 |
| 5.2 合理界定影子银行范围并加强监管 | 第49-50页 |
| 5.3 完善货币政策工具 | 第50-51页 |
| 5.4 扩大货币供给量的监测范围 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54页 |
