基于实物期权的P2P利率定价研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 研究背景、目的与意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第14-15页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 1.2.3 文献综述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.3 本文创新点 | 第18-21页 |
| 第2章 利率定价理论 | 第21-31页 |
| 2.1 传统利率定价方法 | 第21-23页 |
| 2.1.1 净现值法 | 第21页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型 | 第21-22页 |
| 2.1.3 套利定价理论 | 第22-23页 |
| 2.2 基于双边市场的利率定价理论 | 第23-24页 |
| 2.2.1 双边市场基本概述 | 第23页 |
| 2.2.2 双边市场的特征 | 第23-24页 |
| 2.3 基于传统期权的利率定价理论 | 第24-29页 |
| 2.3.1 实物期权的概述 | 第24-25页 |
| 2.3.2 实物期权定价理论概述 | 第25页 |
| 2.3.3 实物期权的适用性及优势 | 第25-26页 |
| 2.3.4 基于实物期权的利率定价模型 | 第26-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 P2P平台利率定价现状分析 | 第31-41页 |
| 3.1 P2P平台流程和模式分析 | 第31-33页 |
| 3.1.1 P2P平台流程分析 | 第31-32页 |
| 3.1.2 P2P平台模式分析 | 第32-33页 |
| 3.2 P2P平台定价现状分析 | 第33-36页 |
| 3.2.1 P2P平台的数量现状分析 | 第33-34页 |
| 3.2.2 P2P平台的交易规模现状分析 | 第34-35页 |
| 3.2.3 P2P平台的借贷利率定价现状分析 | 第35-36页 |
| 3.3 P2P平台定价问题分析 | 第36-39页 |
| 3.3.1 P2P平台问题分析 | 第36-38页 |
| 3.3.2 案例分析 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 P2P平台期权特征分析和利率定价模型构建 | 第41-47页 |
| 4.1 P2P平台实物期权特征分析 | 第41-43页 |
| 4.1.1 P2P平台的双边市场特征分析 | 第41-42页 |
| 4.1.2 P2P平台实物期权特征分析 | 第42-43页 |
| 4.2 P2P平台利率的实物期权定价模型构建 | 第43-45页 |
| 4.2.1 借款人利率的实物期权理论模型构建 | 第44-45页 |
| 4.2.2 投资者利率的实物期权理论模型构建 | 第45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-47页 |
| 第5章 基于实物期权的P2P平台利率定价实证分析 | 第47-61页 |
| 5.1 变量选取与变量描述 | 第47-51页 |
| 5.1.1 变量选取 | 第47-48页 |
| 5.1.2 变量统计及描述 | 第48-51页 |
| 5.2 基于实物期权定价模型的实证分析 | 第51-56页 |
| 5.2.1 借款人的利率定价实证分析 | 第51-53页 |
| 5.2.2 投资者利率定价的实证分析 | 第53-55页 |
| 5.2.3 借款人和投资者的利率综合分析 | 第55-56页 |
| 5.3 实证结果检验和分析 | 第56-60页 |
| 5.3.1 实证结果检验 | 第56-57页 |
| 5.3.2 P2P平台手续费 | 第57-59页 |
| 5.3.3 实证结果的经济学解释 | 第59-60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第61-63页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 建议 | 第62页 |
| 6.3 研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 作者简介 | 第69-70页 |
