多因素期权定价模型的修正及推广
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 期权简介 | 第9-10页 |
| 1.2 股票期权的性质 | 第10-12页 |
| 1.2.1 影响股票期权价格的因素 | 第10-11页 |
| 1.2.2 看跌-看涨平价关系式 | 第11-12页 |
| 1.3 期权定价的研究现状 | 第12-14页 |
| 1.4 课题的研究目的和意义 | 第14-15页 |
| 1.5 本文的研究结构 | 第15-17页 |
| 第2章 预备知识 | 第17-23页 |
| 2.1 马尔科夫性质 | 第17页 |
| 2.2 维纳过程 | 第17-18页 |
| 2.3 伊藤过程 | 第18页 |
| 2.4 描述股票价格的过程 | 第18-19页 |
| 2.5 伊藤引理 | 第19-21页 |
| 2.6 股票价格的对数正态分布性质 | 第21页 |
| 2.7 本章小结 | 第21-23页 |
| 第3章 经典布莱克-斯科尔斯-默顿模型 | 第23-35页 |
| 3.1 引言 | 第23页 |
| 3.2 前提条件假设 | 第23页 |
| 3.3 布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的推导 | 第23-28页 |
| 3.4 由二叉树模型推导期权定价公式 | 第28-34页 |
| 3.4.1 二叉树 | 第28-30页 |
| 3.4.2 推导过程 | 第30-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 波动率的估计 | 第35-43页 |
| 4.1 引言 | 第35页 |
| 4.2 波动率的简单估计 | 第35-36页 |
| 4.3 自回归条件异方差模型 | 第36-37页 |
| 4.4 指数加权移动平均模型 | 第37-39页 |
| 4.5 广义自回归异方差模型 | 第39-40页 |
| 4.6 波动率估计模型的修正 | 第40-42页 |
| 4.7 本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 通货膨胀率对期权定价的影响 | 第43-47页 |
| 5.1 引言 | 第43页 |
| 5.2 费雪效应 | 第43-44页 |
| 5.3 通货膨胀率在期权定价中的应用 | 第44-46页 |
| 5.3.1 理论分析 | 第44-45页 |
| 5.3.2 实证检验 | 第45-46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第6章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型的修正和推广 | 第47-53页 |
| 6.1 引言 | 第47页 |
| 6.2 多维期权定价模型 | 第47-50页 |
| 6.3 交易费和红利 | 第50-51页 |
| 6.4 本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
