基于金融加速器原理的房地产业脆弱性机理与实证研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第8页 |
1.1.2 研究意义 | 第8-10页 |
1.2 研究框架与内容 | 第10-12页 |
1.2.1 研究框架 | 第10-12页 |
1.2.2 研究内容 | 第12页 |
1.3 研究方法 | 第12-13页 |
1.4 研究创新与不足 | 第13-14页 |
1.4.1 研究创新 | 第13页 |
1.4.2 研究不足 | 第13-14页 |
2 文献综述 | 第14-20页 |
2.1 金融加速器理论 | 第14-16页 |
2.1.1 金融加速器理论的产生 | 第14-15页 |
2.1.2 金融加速器理论的传导机制 | 第15-16页 |
2.2 房地产业中的金融加速器效应研究 | 第16-17页 |
2.3 金融依赖型产业的脆弱性研究 | 第17-18页 |
2.4 文献述评 | 第18-20页 |
3 房地产业脆弱性现状度量 | 第20-30页 |
3.1 因子分析方法 | 第20-21页 |
3.2 房地产业脆弱性指标体系的构建 | 第21-22页 |
3.3 房地产业脆弱性度量 | 第22-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-30页 |
4 金融加速器视角下房地产业脆弱性机理分析 | 第30-39页 |
4.1 基本模型与假设 | 第30-31页 |
4.2 银行最优贷款行为分析 | 第31-34页 |
4.2.1 无系统风险下的最优贷款行为分析 | 第32-33页 |
4.2.2 系统风险下的最优贷款行为分析 | 第33-34页 |
4.3 房地产业最优投资行为分析 | 第34-35页 |
4.4 净资产效应和融资杠杆效应 | 第35-37页 |
4.4.1 净资产效应 | 第35-36页 |
4.4.2 融资杠杆效应 | 第36-37页 |
4.5 本章小结 | 第37-39页 |
5 金融加速器视角下房地产业脆弱性的实证分析 | 第39-50页 |
5.1 模型设定和变量释义 | 第39-41页 |
5.1.1 模型设定 | 第39页 |
5.1.2 变量释义 | 第39-41页 |
5.2 数据来源与描述性统计分析 | 第41-44页 |
5.2.1 数据来源 | 第41页 |
5.2.2 主要变量的变动趋势 | 第41-43页 |
5.2.3 变量的描述性统计分析 | 第43-44页 |
5.3 面板模型的确定 | 第44-46页 |
5.3.1 数据的平稳性检验 | 第44-45页 |
5.3.2 模型确定 | 第45-46页 |
5.4 实证结果与讨论 | 第46-48页 |
5.5 本章小结 | 第48-50页 |
6 主要结论与政策建议 | 第50-53页 |
6.1 主要结论 | 第50-51页 |
6.2 政策建议 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
附录 | 第58页 |
A. 作者攻读硕士学位期间发表的论文 | 第58页 |
B. 作者攻读硕士学位期间参与的项目 | 第58页 |