| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 导论 | 第9-12页 |
| (一) 选题背景 | 第9页 |
| (二) 选题的目的与意义 | 第9-11页 |
| (三) 研究方法 | 第11页 |
| (四) 论文内容与结构 | 第11页 |
| (五) 主要创新 | 第11-12页 |
| 一、文献综述 | 第12-19页 |
| (一) 对微观信息过度反应的文献综述 | 第12-15页 |
| (二) 对宏观信息过度反应的文献综述 | 第15-19页 |
| 1、对宏观信息过度反应检验实证研究方法的误解 | 第16-17页 |
| 2、国内外均值回归理论研究综述 | 第17-19页 |
| 二、相关理论回顾 | 第19-27页 |
| (一) 传统金融学的相关理论 | 第19-20页 |
| 1、有效市场理论回顾 | 第19-20页 |
| 2、资本资产定价模型 | 第20页 |
| (二) 行为金融学的产生与发展 | 第20-23页 |
| 1、行为金融学的产生 | 第20-21页 |
| 2、行为金融学的涵义与内容 | 第21-23页 |
| (三) 过度反应的相关理论 | 第23-27页 |
| 1、过度反应的定义 | 第23页 |
| 2、过度反应的理论解释 | 第23-27页 |
| 三、对微观信息过度反应的实证分析 | 第27-37页 |
| (一) 研究的理论依据 | 第27页 |
| (二) 研究方法 | 第27-28页 |
| (三) 上海A股市场过度反应的实证检验-基于微观信息 | 第28-32页 |
| 1、样本的选取 | 第28-29页 |
| 2、形成期与检验期的划分 | 第29页 |
| 3、赢家组合与输家组合的形成 | 第29-30页 |
| 4、构造赢家组合与输家组合 | 第30-31页 |
| 5、衡量赢家与输家组合在检验期的表现 | 第31页 |
| 6、衡量套利组合在检验期的表现 | 第31页 |
| 7、显著性检验 | 第31-32页 |
| (四) 实证检验结果及分析 | 第32-37页 |
| 1、形成期与检验期均为12个月 | 第32-34页 |
| 2、形成期与检验期均为24个月 | 第34-35页 |
| 3、小结 | 第35-37页 |
| 四、对宏观信息过度反应的实证分析 | 第37-43页 |
| (一) 均值回归理论的产生与发展 | 第37-38页 |
| 1、随机漫步理论概述 | 第37页 |
| 2、均值回归理论概述 | 第37-38页 |
| (二) 过度反应的实证检验-基于宏观信息 | 第38-43页 |
| 2、样本选取 | 第40页 |
| 3、实证检验结果 | 第40-42页 |
| 4、小结 | 第42-43页 |
| 五、结论及政策建议 | 第43-46页 |
| (一) 研究结论 | 第43-44页 |
| (二) 政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 读研期间发表的论文目录 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |