可转换债券价值偏离现象及其影响因素研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路 | 第11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 论文结构 | 第12-13页 |
| 1.5 主要创新点 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-25页 |
| 2.1 可转换债券定价理论研究 | 第14-21页 |
| 2.1.1 国外定价理论模型研究 | 第14-19页 |
| 2.1.2 国内定价理论模型研究 | 第19-21页 |
| 2.2 可转换债券价值偏离现象及其原因相关研究 | 第21-23页 |
| 2.2.1 国外价值偏离现象研究 | 第21-22页 |
| 2.2.2 国内价值偏离现象研究 | 第22-23页 |
| 2.3 文献述评 | 第23-25页 |
| 3 可转换债券理论基础 | 第25-39页 |
| 3.1 基本概念界定 | 第25-29页 |
| 3.1.1 可转换债券定义及特点 | 第25-26页 |
| 3.1.2 可转换债券基本要素 | 第26-29页 |
| 3.1.3 价值偏离 | 第29页 |
| 3.2 可转换债券市场概述 | 第29-36页 |
| 3.2.1 我国可转债市场发展概述 | 第30-34页 |
| 3.2.2 我国股票市场与可转债市场比较分析 | 第34-35页 |
| 3.2.3 我国可转债市场的特点 | 第35-36页 |
| 3.3 可转债定价模型比较分析 | 第36-38页 |
| 3.3.1 B-S定价模型 | 第36-37页 |
| 3.3.2 引入信用风险的二叉树定价模型 | 第37-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 4 定价模型的选择处理及理论价格计算 | 第39-52页 |
| 4.1 可转债定价模型的选择 | 第39-40页 |
| 4.2 定价模型的处理和参数估计 | 第40-42页 |
| 4.2.1 模型的构建 | 第40页 |
| 4.2.2 条款的处理 | 第40-42页 |
| 4.2.3 参数估计 | 第42页 |
| 4.3 可转债发行理论价格计算 | 第42-51页 |
| 4.3.1 样本选取 | 第42-43页 |
| 4.3.2 价格计算 | 第43-47页 |
| 4.3.3 折价构成分析 | 第47-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 5 折价原因分析及实证研究 | 第52-70页 |
| 5.1 可转债市场价格影响因素 | 第52-53页 |
| 5.2 实证设计 | 第53-58页 |
| 5.2.1 假设提出 | 第53-55页 |
| 5.2.2 变量定义 | 第55-57页 |
| 5.2.3 回归模型构建 | 第57页 |
| 5.2.4 样本选取 | 第57-58页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第58-69页 |
| 5.3.1 描述性统计分析 | 第58-59页 |
| 5.3.2 相关性分析 | 第59-63页 |
| 5.3.3 回归结果 | 第63-69页 |
| 5.4 本章小结 | 第69-70页 |
| 6 结论及政策建议 | 第70-72页 |
| 6.1 结论 | 第70页 |
| 6.2 政策建议 | 第70-71页 |
| 6.3 本文研究的不足和未来研究方向 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第78-79页 |
