投资组合中不完全数据的处理方法
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 0.1 背景介绍 | 第9-10页 |
| 0.2 本文的研究结果 | 第10-11页 |
| 1 预备知识 | 第11-23页 |
| 1.1 投资及相关概念 | 第11-16页 |
| 1.1.1 厌恶与效用价值 | 第12-13页 |
| 1.1.2 无差异曲线 | 第13-16页 |
| 1.2 资产组合 | 第16-23页 |
| 1.2.1 资产组合的相关概念 | 第16-18页 |
| 1.2.2 两种风险资产的资产组合 | 第18-23页 |
| 2 马克维茨资产组合选择模型 | 第23-31页 |
| 2.1 证券选择 | 第23-28页 |
| 2.1.1 构造过程 | 第23-26页 |
| 2.1.2 有效前沿 | 第26-28页 |
| 2.2 投资组合风险的分散化研究 | 第28-31页 |
| 2.2.1 风险的类型:系统风险和非系统风险 | 第28-30页 |
| 2.2.2 证券相关性 | 第30-31页 |
| 3 不完全数据参数估计问题的算法综述 | 第31-43页 |
| 3.1 算法综述 | 第31-43页 |
| 3.1.1 几类不完全数据的处理方法简介 | 第31-38页 |
| 3.1.2 EM算法 | 第38-43页 |
| 4 投资组合中的不完全数据处理 | 第43-51页 |
| 4.1 EM算法在投资组合中的运用 | 第43-46页 |
| 4.2 “综合”样本法的运用 | 第46-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第57页 |
