| 摘要 | 第2-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第15-26页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第15-22页 |
| 1.1.1 我国银行同业业务风险隐患 | 第15-18页 |
| 1.1.2 同业业务交易与金融网络的关系 | 第18-19页 |
| 1.1.3 社会网络研究的两个重要层面 | 第19-21页 |
| 1.1.4 金融网络视角的重要意义 | 第21-22页 |
| 1.2 研究框架与方法 | 第22-23页 |
| 1.2.1 研究框架 | 第22-23页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第23页 |
| 1.3 创新与不足 | 第23-26页 |
| 1.3.1 创新与特色 | 第23-24页 |
| 1.3.2 研究的不足 | 第24-26页 |
| 2 概念界定与文献基础 | 第26-43页 |
| 2.1 金融网络含义与结构效应 | 第26-33页 |
| 2.1.1 金融网络含义与构建 | 第26-29页 |
| 2.1.2 金融网络结构的刻画与特征 | 第29-32页 |
| 2.1.3 金融网络结构与网络结构效应 | 第32-33页 |
| 2.2 金融网络与融资流动性风险 | 第33-35页 |
| 2.2.1 融资流动性风险的概念 | 第33页 |
| 2.2.2 网络结构与融资流动性风险 | 第33-35页 |
| 2.3 金融网络与银行间风险传染 | 第35-41页 |
| 2.3.1 银行间风险传染 | 第35-39页 |
| 2.3.2 网络结构与银行间风险传染 | 第39-40页 |
| 2.3.3 内生网络与银行间交易行为 | 第40-41页 |
| 2.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 3 我国同业业务的发展及其风险传染隐患概述 | 第43-67页 |
| 3.1 同业业务发展特征 | 第43-52页 |
| 3.1.1 同业业务规模及结构 | 第44-47页 |
| 3.1.2 同业业务的期限错配 | 第47-48页 |
| 3.1.3 同业业务的银行间差异 | 第48-52页 |
| 3.2 同业业务发展原因 | 第52-60页 |
| 3.2.1 理论探讨 | 第52-54页 |
| 3.2.2 变量选取 | 第54-56页 |
| 3.2.3 实证结果 | 第56-60页 |
| 3.3 同业业务与风险传染 | 第60-65页 |
| 3.3.1 风险传染诱因：同业业务期限错配与流动性紧缺 | 第60-62页 |
| 3.3.2 风险传染过程：同业业务交易与银行关联性 | 第62-65页 |
| 3.4 本章小结 | 第65-67页 |
| 4 风险传染诱因：同业业务期限错配与市场流动性紧缺 | 第67-92页 |
| 4.1 期限错配影响银行间市场流动性的理论机制 | 第67-74页 |
| 4.1.1 期限错配与融资流动性风险 | 第67-68页 |
| 4.1.2 融资流动性风险与银行间市场流动性 | 第68-69页 |
| 4.1.3 利用银行网络分析融资流动性风险 | 第69-74页 |
| 4.1.4 利用银行网络分析融资流动性风险的意义 | 第74页 |
| 4.2 同业业务期限错配造成流动性短缺的理论模型 | 第74-88页 |
| 4.2.1 模型构建 | 第75-80页 |
| 4.2.2 模型主要推论 | 第80-81页 |
| 4.2.3 模型推论检验 | 第81-88页 |
| 4.3 同业业务期限错配与我国银行间市场“钱荒” | 第88-91页 |
| 4.3.1 银行融资流动性风险的变化 | 第88-90页 |
| 4.3.2 流动性需求与银行间市场流动性 | 第90-91页 |
| 4.4 本章小结 | 第91-92页 |
| 5 银行同业交易网络结构与风险传染 | 第92-119页 |
| 5.1 我国银行同业交易网络的建立 | 第92-96页 |
| 5.1.1 网络结构的设定 | 第92-95页 |
| 5.1.2 同业交易额估算 | 第95-96页 |
| 5.2 风险传染过程设定 | 第96-98页 |
| 5.3 风险传染结果分析 | 第98-105页 |
| 5.3.1 数据选取与网络刻画 | 第98-99页 |
| 5.3.2 同业业务规模影响风险传染程度 | 第99-104页 |
| 5.3.3 同业交易网络结构影响风险传染程度 | 第104-105页 |
| 5.4 网络局部结构变动降低风险传染程度 | 第105-118页 |
| 5.4.1 初始网络结构下的风险传染 | 第106-113页 |
| 5.4.2 局部网络结构变动后的风险传染 | 第113-118页 |
| 5.5 本章小结 | 第118-119页 |
| 6 银行同业交易行为特征与风险传染 | 第119-145页 |
| 6.1 银行交易行为与内生网络 | 第119-121页 |
| 6.1.1 宏观网络结构与微观个体行为 | 第119-121页 |
| 6.1.2 如何内生银行同业交易网络 | 第121页 |
| 6.2 内生网络与风险传染的基础模型 | 第121-131页 |
| 6.2.1 内生网络仿真模型的建立 | 第122-126页 |
| 6.2.2 内生网络拓扑结构与风险传染结果 | 第126-131页 |
| 6.3 不同银行交易行为对风险传染的影响 | 第131-139页 |
| 6.3.1 引入不同交易行为的内生网络模型 | 第131-134页 |
| 6.3.2 不同银行交易行为下的风险传染 | 第134-139页 |
| 6.4 我国银行同业交易行为特征与风险传染 | 第139-143页 |
| 6.4.1 我国银行同业交易行为特征 | 第139-142页 |
| 6.4.2 交易行为特征与风险传染 | 第142-143页 |
| 6.5 本章小结 | 第143-145页 |
| 7 全文总结 | 第145-148页 |
| 7.1 主要结论 | 第145-147页 |
| 7.2 进一步研究方向 | 第147-148页 |
| 在学期间发表的科研成果 | 第148-149页 |
| 参考文献 | 第149-157页 |
| 后记 | 第157-158页 |
