| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法及创新点 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.2.2 本文创新点 | 第12-13页 |
| 1.3 论文框架 | 第13-15页 |
| 2 股指期货发展现状及研究文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 股指期货发展现状综述 | 第15页 |
| 2.2 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第16-19页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第19-22页 |
| 3 相关概念及理论基础 | 第22-29页 |
| 3.1 相关概念 | 第22页 |
| 3.2 相关理论 | 第22-27页 |
| 3.2.1 仓储价格理论 | 第23-24页 |
| 3.2.2 套期保值理论 | 第24-25页 |
| 3.2.3 市场摩擦理论 | 第25-27页 |
| 3.3 结合理论分析 | 第27-29页 |
| 4 研究方法设计以及数据选取 | 第29-35页 |
| 4.1 模型选取 | 第29-32页 |
| 4.1.1 双重差分模型的介绍及假设 | 第29-30页 |
| 4.1.2 双重差分模型的建立 | 第30-32页 |
| 4.2 研究假设 | 第32页 |
| 4.3 数据选取 | 第32-35页 |
| 4.3.1 样本介绍及数据来源 | 第33页 |
| 4.3.2 数据的收集方法 | 第33-35页 |
| 5 股指期货对中国股票市场波动性影响的实证分析 | 第35-47页 |
| 5.1 实证检验结果分析 | 第35-43页 |
| 5.1.1 数据的描述性统计 | 第35-36页 |
| 5.1.2 双重差分条件下股指期货的交易影响分析 | 第36-40页 |
| 5.1.3 不同样本时间区间的股指期货交易的双重差分分析 | 第40-43页 |
| 5.2 稳健性检验 | 第43-47页 |
| 6 股指期货对不同行业股票波动性影响的实证分析 | 第47-56页 |
| 6.1 股指期货对制造业股票影响的双重差分分析 | 第47-50页 |
| 6.2 股指期货对采矿业股票影响的双重差分分析 | 第50-53页 |
| 6.3 股指期货对交通运输、仓储和邮政业股票影响的双重差分分析 | 第53-56页 |
| 6.4 实证研究结论 | 第56页 |
| 7 结论及展望 | 第56-60页 |
| 7.1 本文研究结论及展望 | 第56-58页 |
| 7.2 建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录A | 第63-66页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第66-68页 |
| 学位论文数据集 | 第68页 |