| 摘要 | 第6-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第18-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第18-19页 |
| 1.1.1 客观环境的变化为多元化提出了要求提供了条件 | 第18-19页 |
| 1.1.2 组合选择理论的发展为保险资产配置提供了理论依据 | 第19页 |
| 1.1.3 风险预算理论越来越受到各行各业的重视 | 第19页 |
| 1.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第19-20页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第20页 |
| 1.3 研究思路 | 第20-22页 |
| 1.4 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.4.1 理论研究与实地调研相结合 | 第22-23页 |
| 1.4.2 定性分析与定量分析相结合 | 第23页 |
| 1.4.3 归纳分析与演绎分析相结合 | 第23页 |
| 1.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第24-33页 |
| 2.1 理论基础 | 第24-28页 |
| 2.1.1 多元化投资理论 | 第24-25页 |
| 2.1.2 资产负债管理理论 | 第25页 |
| 2.1.3 投资组合理论 | 第25-27页 |
| 2.1.4 风险预算理论 | 第27-28页 |
| 2.2 文献综述 | 第28-32页 |
| 2.2.1 多元化对于企业经营绩效的影响 | 第28-29页 |
| 2.2.2 基于随机优化的资产负债管理 | 第29-30页 |
| 2.2.3 Black和Litterman模型 | 第30-31页 |
| 2.2.4 风险预算约束与风险限额研究 | 第31-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 保险机构资产管理的多元化发展趋势 | 第33-58页 |
| 3.1 多元化是资本市场发展的必然要求 | 第33-37页 |
| 3.1.1 经济环境的变化对多元化投资提出了要求 | 第33-34页 |
| 3.1.2 金融市场的发展为多元化投资创造了条件 | 第34页 |
| 3.1.3 监管环境的放松为多元化投资提供了环境 | 第34-37页 |
| 3.2 保险业开展多元化投资的现状研究 | 第37-44页 |
| 3.2.1 中国人寿开展多元化投资的情况 | 第38-40页 |
| 3.2.2 中国人保开展多元化投资的情况 | 第40-42页 |
| 3.2.3 中国平安开展多元化投资的情况 | 第42-43页 |
| 3.2.4 国内保险公司多元化投资特点分析 | 第43-44页 |
| 3.3 多元化是中国信保资产管理的发展方向 | 第44-56页 |
| 3.3.1 中国信保资产配置的现状 | 第44-51页 |
| 3.3.2 中国信保投资品种研究 | 第51-54页 |
| 3.3.3 中国信保开展多元化的策略与建议 | 第54-56页 |
| 3.4 本章小结 | 第56-58页 |
| 第4章 保险公司资产配置优化选择 | 第58-71页 |
| 4.1 Black-Litterman模型的数学推导 | 第59-64页 |
| 4.2 资产组合的绩效衡量 | 第64-65页 |
| 4.3 实证检验假设与参数设定 | 第65-67页 |
| 4.4 实证检验结果分析与比较 | 第67-69页 |
| 4.5 本章小结 | 第69-71页 |
| 第5章 风险预算管理在保险业中的应用 | 第71-102页 |
| 5.1 基于多元Copular-Cvar函数的保险业整合风险研究 | 第71-83页 |
| 5.1.1 Copula-CVaR模型概述 | 第71-73页 |
| 5.1.2 实证检验 | 第73-82页 |
| 5.1.3 研究结论 | 第82-83页 |
| 5.2 风险预算理论在保险行业的应用现状 | 第83-94页 |
| 5.2.1 组织架构 | 第84-85页 |
| 5.2.2 资产配置 | 第85-86页 |
| 5.2.3 风险管理措施 | 第86-88页 |
| 5.2.4 风险量化指标 | 第88-89页 |
| 5.2.5 绩效考核 | 第89-93页 |
| 5.2.6 启示与建议 | 第93-94页 |
| 5.3 基于在险价值的资产管理业务风险限额管理方案 | 第94-100页 |
| 5.3.1 资产配置限额 | 第95页 |
| 5.3.2 交易限额 | 第95-98页 |
| 5.3.3 监测指标 | 第98-99页 |
| 5.3.4 限额和监测指标管理 | 第99-100页 |
| 5.4 本章小结 | 第100-102页 |
| 第6章 保险公司资产管理机制研究 | 第102-129页 |
| 6.1 我国保险资产管理机制研究 | 第102-113页 |
| 6.1.1 保险资产管理模式 | 第102-107页 |
| 6.1.2 资产管理范围研究 | 第107-111页 |
| 6.1.3 资产配置策略研究 | 第111-113页 |
| 6.2 中国信保资产管理机制研究 | 第113-124页 |
| 6.2.1 中国信保资产管理现状研究 | 第113-115页 |
| 6.2.2 中国信保资产管理定位研究 | 第115-119页 |
| 6.2.3 中国信保资产管理模式研究 | 第119-121页 |
| 6.2.4 中国信保资产配置策略研究 | 第121-124页 |
| 6.3 改善中国信保资产管理机制的建议 | 第124-127页 |
| 6.3.1 明确定位是资产管理业务发展的首要任务 | 第124页 |
| 6.3.2 建立中国信保特色的投资运作模式 | 第124-126页 |
| 6.3.3 积极拓展资产管理渠道 | 第126-127页 |
| 6.3.4 加强资产负债匹配管理 | 第127页 |
| 6.4 本章小结 | 第127-129页 |
| 第7章 结论 | 第129-131页 |
| 7.1 主要结论与创新 | 第129-130页 |
| 7.2 研究不足与展望 | 第130-131页 |
| 参考文献 | 第131-137页 |
| 致谢 | 第137-138页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第138-139页 |
