大类资产配置方法及配置结构研究--基于人民币汇率变动视角
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 主要内容和框架 | 第11-12页 |
| 1.3 主要创新和不足 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 汇率市场与股票市场及商品市场的相关性 | 第14-16页 |
| 2.1.1 汇市与股市的相关性 | 第14-15页 |
| 2.1.2 汇市与商品市场的相关性 | 第15-16页 |
| 2.2 资产配置理论 | 第16-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 汇市与股市及商品市场联动关系的实证分析 | 第18-32页 |
| 3.1 时间序列的协整关系 | 第18-19页 |
| 3.2 时间序列的协整检验 | 第19-27页 |
| 3.2.1 E-G两步检验 | 第22-23页 |
| 3.2.2 Johansen协整检验 | 第23-27页 |
| 3.3 实证分析 | 第27-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 人民币汇率变动视角下的大类资产配置 | 第32-40页 |
| 4.1 经济周期视角下的传统资产配置方法 | 第32-34页 |
| 4.2 人民币汇率变动视角下的资产配置方法 | 第34-36页 |
| 4.3 实证对比分析 | 第36-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章 人民币汇率变动视角下优化配置结构 | 第40-48页 |
| 5.1 优化资产配置结构 | 第40-46页 |
| 5.1.1 传统组合优化模型 | 第40-42页 |
| 5.1.2 最优化算法 | 第42-44页 |
| 5.1.3 改进模型优化配置结构 | 第44-46页 |
| 5.2 样本外对比分析 | 第46-47页 |
| 5.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 研究结论和投资建议 | 第48-50页 |
| 6.1 研究内容和结论 | 第48页 |
| 6.2 投资建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第54页 |
