| 内容摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-20页 |
| 第一节 写作背景及意义 | 第9-10页 |
| 一、写作背景 | 第9页 |
| 二、写作的理论及现实意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究方法和主要内容 | 第10-13页 |
| 一、研究方法 | 第10-11页 |
| 二、主要内容 | 第11-13页 |
| 第三节 主要的创新和不足 | 第13页 |
| 一、本文可能的创新 | 第13页 |
| 二、本文的不足之处 | 第13页 |
| 第四节 国内外文献综述 | 第13-20页 |
| 一、利率与汇率的联动关系 | 第13-15页 |
| 二、商业银行市场风险形成机制 | 第15-16页 |
| 三、利率风险及汇率风险的防范 | 第16-18页 |
| 四、文献评述 | 第18-20页 |
| 第二章 商业银行市场风险管理及风险现状 | 第20-27页 |
| 第一节 国内市场利率、汇率变动情况 | 第20-21页 |
| 一、国内市场利率变动趋势 | 第20页 |
| 二、人民币汇率变动趋势 | 第20-21页 |
| 第二节 商业银行市场风险管理方法 | 第21-23页 |
| 一、商业银行市场风险管理方法种类 | 第21-22页 |
| 二、商业银行市场风险管理方法运用 | 第22-23页 |
| 第三节 国内商业银行市场风险现状 | 第23-27页 |
| 一、商业银行市场风险总体评述 | 第23-25页 |
| 二、商业银行市场风险的具体分析 | 第25-27页 |
| 第三章 利率与汇率风险同步管理理论研究 | 第27-39页 |
| 第一节 利率风险和汇率风险同步管理的理论研究 | 第27-30页 |
| 一、汇率和利率关系的简单阐述 | 第27-28页 |
| 二、经典理论的描述 | 第28-30页 |
| 第二节 利率风险和汇率风险同步管理的方法研究 | 第30-32页 |
| 一、资产组合理论简单评述 | 第30-31页 |
| 二、资产组合理论模型 | 第31-32页 |
| 第三节 资产的在险价值(VaR) | 第32-39页 |
| 一、在险价值模型(VaR) | 第33-34页 |
| 二、资产VaR值的计算方法 | 第34-37页 |
| 三、VaR值计算结果的检验 | 第37-38页 |
| 四、利率风险和汇率风险同步管理方法 | 第38-39页 |
| 第四章 利率与汇率风险同步管理实证分析 | 第39-56页 |
| 第一节 实证分析模型——结构向量自回归(SVAR)模型 | 第39-46页 |
| 一、结构向量自回归模型(SVAR) | 第39-40页 |
| 二、SVAR模型的构建 | 第40-43页 |
| 三、SVAR模型分析 | 第43-46页 |
| 第二节 同步管理效果的实证分析 | 第46-56页 |
| 一、广义自回归条件异方差(GARCH)模型 | 第47页 |
| 二、数据样本的选取 | 第47页 |
| 三、GARCH模型的构建 | 第47-53页 |
| 四、利率与汇率组合的VaR | 第53-54页 |
| 五、实证结论 | 第54-56页 |
| 第五章 结论及建议 | 第56-59页 |
| 第一节 本文结论 | 第56-57页 |
| 一、利率与汇率相互影响的不对称性 | 第56页 |
| 二、利差对汇率变动影响的时滞性 | 第56-57页 |
| 三、同步管理具有可行性和必要性 | 第57页 |
| 第二节 本文建议 | 第57-59页 |
| 一、转变观念,同步管理 | 第57-58页 |
| 二、关注时滞,正确决策 | 第58页 |
| 三、利用产品,分散对冲 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 学术研究成果 | 第64页 |