| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-13页 |
| 1.1.1 国际固定收益证券市场 | 第9-11页 |
| 1.1.2 中国固定收益证券市场 | 第11-13页 |
| 1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-17页 |
| 第三章 固定收益证券风险管理概述 | 第17-22页 |
| 3.1 固定收益证券定义 | 第17页 |
| 3.2 固定收益证券的定价 | 第17-19页 |
| 3.3 固定收益证券风险分类 | 第19-22页 |
| 3.3.1 可量化风险 | 第19-21页 |
| 3.3.2 不可量化风险 | 第21-22页 |
| 第四章 市场风险管理 | 第22-26页 |
| 4.1 市场风险概述 | 第22页 |
| 4.2 市场风险测量 | 第22-25页 |
| 4.2.1 久期 | 第22-23页 |
| 4.2.2 凸性 | 第23-24页 |
| 4.2.3 风险价值 (Value at Risk) | 第24-25页 |
| 4.3 利率风险管理 | 第25-26页 |
| 第五章 信用风险管理 | 第26-30页 |
| 5.1 信用风险概述 | 第26-27页 |
| 5.2 信用风险测量 | 第27页 |
| 5.3 中国评级机构 | 第27页 |
| 5.4 中国信用事件分析 | 第27-30页 |
| 第六章 风险管理在中国固定收益证券市场应用的建议 | 第30-43页 |
| 6.1 影子银行对中国固定收益证券市场的影响 | 第30-32页 |
| 6.1.1 中国的影子银行 | 第30-31页 |
| 6.1.2 影子银行信用链条中对固定收益证券市场的风险 | 第31-32页 |
| 6.2 市场风险因子 | 第32-33页 |
| 6.2.1 人民币国际化与利率市场化 | 第32-33页 |
| 6.2.2 国内广谱利率趋同 | 第33页 |
| 6.3 信用风险因子 | 第33-36页 |
| 6.3.1 信用风险因子的特征 | 第33-35页 |
| 6.3.2 信用系统性危险正在升级 | 第35-36页 |
| 6.4 若干建议 | 第36-43页 |
| 6.4.1 大力发展风险对冲工具 | 第36-37页 |
| 6.4.2 鼓励资产证券化 | 第37-39页 |
| 6.4.3 大力发展高收益债券 | 第39-43页 |
| 第七章 结束语 | 第43-45页 |
| 7.1 主要工作与创新点 | 第43-44页 |
| 7.2 后续研究工作 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-51页 |
| 附件 | 第51页 |