| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 论文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 基础知识 | 第12-21页 |
| 2.1 风险度量 | 第12-14页 |
| 2.2 极值理论 | 第14-18页 |
| 2.2.1 极值分布的类型 | 第14-15页 |
| 2.2.2 广义极值分布（Generalized Extreme Value, GEV） | 第15-16页 |
| 2.2.3 最大值稳定性（Max-Stable） | 第16页 |
| 2.2.4 最大值吸引域（Max-domain of Attraction） | 第16-17页 |
| 2.2.5 次指数分布函数 | 第17-18页 |
| 2.3 Dirichlet分布 | 第18-21页 |
| 第三章 主要定理及其证明 | 第21-37页 |
| 3.1 离散时间风险模型的极值问题 | 第21-29页 |
| 3.2 聚合Dirichlet风险模型的极值问题 | 第29-37页 |
| 第四章 理论应用 | 第37-43页 |
| 4.1 存在风险投资情况下的破产损失 | 第37-38页 |
| 4.2 尾条件期望的渐近 | 第38-39页 |
| 4.3 随机收缩的线性组合 | 第39-41页 |
| 4.4 双变量样本的最大值吸引域 | 第41-42页 |
| 4.5 最大稳定分布近似 | 第42-43页 |
| 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |