| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 研究的问题与研究框架 | 第13-16页 |
| 2 做市商报价的随机波动存货风险模型 | 第16-21页 |
| 2.1 做市商报价的模型基础 | 第16-17页 |
| 2.2 一级资产做市报价的随机波动建模 | 第17-18页 |
| 2.3 期权做市报价的隐式随机波动模型 | 第18-21页 |
| 3 一级资产做市随机波动模型求解与报价策略分析 | 第21-36页 |
| 3.1 做市商决策目标分析与计算 | 第21-26页 |
| 3.2 做市商的最优策略求解与决策分析 | 第26-31页 |
| 3.3 随机波动下的做市商一级资产报价策略与仿真算例 | 第31-36页 |
| 4 衍生资产做市的隐式随机波动模型求解与报价策略分析 | 第36-47页 |
| 4.1 模型波动率与隐含波动率的关系 | 第36-37页 |
| 4.2 存货风险的计算 | 第37-39页 |
| 4.3 目标函数的计算 | 第39-40页 |
| 4.4 期权做市最优决策的求解与分析 | 第40页 |
| 4.5 Vega风险的估计 | 第40-42页 |
| 4.6 期权报价策略与仿真模拟 | 第42-47页 |
| 5 总结与展望 | 第47-50页 |
| 5.1 总结 | 第47-49页 |
| 5.2 研究展望 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 1：学位申请人攻读学位期间发表论文目录 | 第54页 |