股指期货组合套期保值效果对比研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 论文写作背景、目的及意义 | 第9-13页 |
| 1.1.1 论文写作背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 论文写作目的及意义 | 第10-13页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外文献研究 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内文献研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 文献综述 | 第17-18页 |
| 1.3 论文主要内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第18页 |
| 1.3.2 主要方法 | 第18-20页 |
| 第2章 套期保值的相关理论分析 | 第20-28页 |
| 2.1 套期保值的基本原理 | 第20-22页 |
| 2.1.1 经济原理 | 第20-21页 |
| 2.1.2 操作原理 | 第21-22页 |
| 2.2 套期保值的目标 | 第22-24页 |
| 2.2.1 最小风险套期 | 第23页 |
| 2.2.2 最佳收益风险比套期 | 第23-24页 |
| 2.3 套期保值方式的相关理论 | 第24-28页 |
| 2.3.1 传统（幼稚）套期保值理论 | 第24-25页 |
| 2.3.2 选择性套期保值理论 | 第25-26页 |
| 2.3.3 组合套期保值理论 | 第26-28页 |
| 第3章 期货组合套期保值原理分析 | 第28-33页 |
| 3.1 基差风险分散原理 | 第28-31页 |
| 3.1.1 期货组合套期保值模型及其求解 | 第29-30页 |
| 3.1.2 期货组合套期保值有效性分析 | 第30-31页 |
| 3.2 风险非线性组合原理 | 第31-32页 |
| 3.3 动态套期保值原理 | 第32-33页 |
| 第4章 期货组合套期保值的实证设计 | 第33-39页 |
| 4.1 样本数据的采集 | 第33-35页 |
| 4.1.1 现货数据的采集 | 第33页 |
| 4.1.2 期货数据的采集 | 第33-35页 |
| 4.2 期货组合套期保值参数的设定 | 第35-36页 |
| 4.2.1 收益率的确定 | 第35页 |
| 4.2.2 协方差矩阵的确定 | 第35-36页 |
| 4.3 期货组合套期保值模型的建立 | 第36-39页 |
| 4.3.1 收益函数的确定 | 第36页 |
| 4.3.2 收益率方差的确定 | 第36页 |
| 4.3.3 套期保值比率矩阵的确定 | 第36-37页 |
| 4.3.4 套期保值比率矩阵的求解过程 | 第37-39页 |
| 第5章 组合套期保值的实证分析 | 第39-56页 |
| 5.1 数据的统计性分析 | 第39-47页 |
| 5.1.1 时间序列图描述 | 第39-41页 |
| 5.1.2 描述性统计分析 | 第41-44页 |
| 5.1.3 单位根检验 | 第44-45页 |
| 5.1.4 因果关系检验 | 第45-47页 |
| 5.2 标的组的套期保值比率计算 | 第47-49页 |
| 5.2.1 套期保值组合收益率协方差矩阵的预测 | 第47页 |
| 5.2.2 套期保值比率矩阵的求解 | 第47-49页 |
| 5.3 对比组的套期保值比率计算 | 第49-51页 |
| 5.3.1 套期保值收益率协方差矩阵的预测 | 第50页 |
| 5.3.2 套期保值比率的求解 | 第50-51页 |
| 5.4 套期保值效果对比分析 | 第51-56页 |
| 5.4.1 对比分析对象 | 第51页 |
| 5.4.2 对比分析指标 | 第51-53页 |
| 5.4.3 对比分析结论 | 第53-56页 |
| 第6章 总结 | 第56-58页 |
| 6.1 创新之处 | 第56-57页 |
| 6.2 未来展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
