| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究目标 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容、研究方法与技术路线 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法与技术路线 | 第13-15页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述与理论基础 | 第16-24页 |
| 2.1 分级基金文献综述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 分级基金国外文献综述 | 第16页 |
| 2.1.2 分级基金国内文献综述 | 第16-18页 |
| 2.2 量化投资策略文献综述 | 第18-20页 |
| 2.2.1 量化投资策略国外文献综述 | 第18-19页 |
| 2.2.2 量化投资策略国内文献综述 | 第19-20页 |
| 2.3 马科维茨模型的投资组合理论 | 第20-22页 |
| 2.4 技术分析与移动平均线投资策略 | 第22-23页 |
| 2.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 分级基金运作机制和量化投资 | 第24-29页 |
| 3.1 分级基金概念 | 第24页 |
| 3.2 分级基金的运作及募集途径 | 第24-25页 |
| 3.3 分级基金特殊机制 | 第25-27页 |
| 3.4 量化投资的概念 | 第27-28页 |
| 3.5 量化投资策略的设计流程 | 第28页 |
| 3.6 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 分级基金量化投资策略模型构建 | 第29-56页 |
| 4.1 投资标的选取及样本期选择 | 第29-31页 |
| 4.1.1 流动性考量 | 第29-31页 |
| 4.1.2 行业配置考量 | 第31页 |
| 4.1.3 量化分析数据考量 | 第31页 |
| 4.1.4 综合考量选出的投资标的 | 第31页 |
| 4.2 资产配置模型 | 第31-32页 |
| 4.3 交易模型-移动平均线交易模型 | 第32-41页 |
| 4.3.1 移动平均线的交易模型构建 | 第32-33页 |
| 4.3.2 交易模型的参数优化量化测试设定 | 第33-34页 |
| 4.3.3 交易模型样本期回测分析 | 第34-39页 |
| 4.3.4 交易模型验证期实证回测检验 | 第39-41页 |
| 4.3.5 移动平均线交易模型的有效性分析 | 第41页 |
| 4.4 投资组合模型-马科维茨最优资产组合应用 | 第41-50页 |
| 4.4.1 投资组合模型的研究思路和方法 | 第41-42页 |
| 4.4.2 投资组合模型的假设 | 第42页 |
| 4.4.3 投资组合模型参数设置 | 第42-43页 |
| 4.4.4 固定投资组合模型建立 | 第43-46页 |
| 4.4.5 动态投资组合模型建立 | 第46-50页 |
| 4.4.6 固定投资组合和动态投资组合模型比较分析 | 第50页 |
| 4.5 风险管理 | 第50-54页 |
| 4.5.1 风险来源分析及应对策略 | 第51-54页 |
| 4.5.2 风险监控及控制 | 第54页 |
| 4.6 本章小结 | 第54-56页 |
| 第五章 量化投资策略程序化实现及实证分析 | 第56-64页 |
| 5.1 聚宽（JoinQuant）量化交易平台 | 第56页 |
| 5.2 量化交易策略系统功能流程设计 | 第56-57页 |
| 5.3 策略程序实现 | 第57页 |
| 5.4 量化投资策略实证回测分析 | 第57-62页 |
| 5.4.1 分级基金简单买入持有策略（基准策略） | 第58-59页 |
| 5.4.2 分级基金移动平均线交易策略 | 第59-60页 |
| 5.4.3 动态投资组合移动平均线交易策略 | 第60-61页 |
| 5.4.5 不同投资策略绩效综合比较分析 | 第61页 |
| 5.4.6 与开放型基金作绩效比较 | 第61-62页 |
| 5.5 本章小结 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 | 第69-88页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 附件 | 第90页 |