| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-25页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-17页 |
| 1.1.1 扩散模型 | 第12-14页 |
| 1.1.2 扩散模型的近似模拟 | 第14-16页 |
| 1.1.3 非参数估计方法在金融计量经济学中的应用 | 第16-17页 |
| 1.2 扩散模型中扩散系数的非参数估计研究现状及存在的问题 | 第17-23页 |
| 1.2.1 时齐扩散模型中扩散系数的非参数估计的研究现状 | 第17-20页 |
| 1.2.2 非时齐扩散模型中扩散系数的非参数估计的研究现状 | 第20-23页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第23-25页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第23-24页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第24-25页 |
| 第二章 高频数据下扩散系数的非参数估计及其应用 | 第25-54页 |
| 2.1 引言 | 第25-26页 |
| 2.2 扩散系数的高频估计方法 | 第26-34页 |
| 2.2.1 估计方法 | 第26-27页 |
| 2.2.2 渐近性质 | 第27-29页 |
| 2.2.3 边界效应与修正 | 第29-34页 |
| 2.3 数值模拟 | 第34-39页 |
| 2.3.1 内点估计 | 第34-37页 |
| 2.3.2 边界修正 | 第37-39页 |
| 2.4 实例分析 | 第39-43页 |
| 2.5 命题、引理和定理的证明 | 第43-53页 |
| 2.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 第三章 基于含有噪音高频数据下扩散系数的非参数估计 | 第54-73页 |
| 3.1 引言 | 第54-55页 |
| 3.2 扩散系数的非参数估计 | 第55-59页 |
| 3.2.1 扩散系数b~2(x)的改进估计 | 第57页 |
| 3.2.2 估计量的渐近性质 | 第57-59页 |
| 3.3 数值模拟 | 第59-62页 |
| 3.4 实证分析 | 第62-67页 |
| 3.5 假设条件与定理的证明 | 第67-72页 |
| 3.6 本章小结 | 第72-73页 |
| 第四章 带有跳不连续扩散模型的扩散系数门限多次幂变差估计 | 第73-96页 |
| 4.1 引言 | 第73-75页 |
| 4.2 门限二次幂变差核估计 | 第75-81页 |
| 4.2.1 估计量 | 第75-76页 |
| 4.2.2 估计量的渐近性质 | 第76-81页 |
| 4.3 窗宽、核函数和门限函数的选择 | 第81-83页 |
| 4.4 数值模拟 | 第83-86页 |
| 4.5 实例分析 | 第86-90页 |
| 4.6 假设条件与定理的证明 | 第90-95页 |
| 4.7 本章小结 | 第95-96页 |
| 第五章 带有噪音数据下扩散模型的两步估计 | 第96-130页 |
| 5.1 引言 | 第96-97页 |
| 5.2 非参数估计 | 第97-107页 |
| 5.2.1 两步估计 | 第97-99页 |
| 5.2.2 渐近性质 | 第99-103页 |
| 5.2.3 δ,p和h_n的选择 | 第103-105页 |
| 5.2.4 与已存在估计量的比较 | 第105-107页 |
| 5.3 数值模拟 | 第107-110页 |
| 5.4 实例分析 | 第110-115页 |
| 5.5 假设条件、引理与定理的证明 | 第115-129页 |
| 5.6 本章小结 | 第129-130页 |
| 结论 | 第130-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 参考文献 | 第133-146页 |
| 附录 | 第146页 |
