| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第10-13页 |
| 1.2.1 主要研究内容 | 第10-12页 |
| 1.2.2 研究框架图 | 第12页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 可能的创新和不足 | 第13-15页 |
| 1.3.1 可能的创新 | 第13页 |
| 1.3.2 可能的不足 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 关于信用评级变化对资本市场的影响研究 | 第15-17页 |
| 2.2 关于信贷危机对信用评级机构的影响研究 | 第17-18页 |
| 2.3 关于信用评级机构的评级标准趋势研究 | 第18-21页 |
| 第三章 数据 | 第21-27页 |
| 3.1 公司债券信用评级变化 | 第21-22页 |
| 3.2 公司债券信用评级数据 | 第22-24页 |
| 3.3 信用评级面板数据及债券发行商财务数据 | 第24-27页 |
| 第四章 信贷危机后信用评级变化对股票收益率影响的实证分析 | 第27-33页 |
| 4.1 事件研究法 | 第27-29页 |
| 4.2 多元线性回归分析 | 第29-33页 |
| 第五章 信贷危机后信用评级机构评级标准变化的实证分析 | 第33-43页 |
| 5.1 对比分析法 | 第33-38页 |
| 5.2 ordered probit模型分析法 | 第38-43页 |
| 第六章 结论 | 第43-45页 |
| 6.1 信贷危机后股票价格对信用评级变化更加敏感 | 第43页 |
| 6.2 信贷危机后评级机构的评级标准更加严格 | 第43-44页 |
| 6.3 评级机构更关注投资级别的评级标准 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |
| 攻读硕士学位期间主要科研成果 | 第49页 |