| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-32页 |
| 1.1 选题背景 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-25页 |
| 1.2.1 多市场间相关关系的研究 | 第15-18页 |
| 1.2.2 不同市场间因果关系的研究 | 第18-20页 |
| 1.2.3 投资组合风险预测的研究 | 第20-25页 |
| 1.3 本文主要研究内容及其意义 | 第25-29页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第25-27页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第27-29页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第29页 |
| 1.5 本文研究方法及逻辑结构 | 第29-32页 |
| 第2章 相关理论模型概述 | 第32-45页 |
| 2.1 Copula理论 | 第32-38页 |
| 2.1.1 Copula的定义 | 第32-34页 |
| 2.1.2 Copula的性质 | 第34页 |
| 2.1.3 Copula的类型 | 第34-38页 |
| 2.2 Vine Copula理论 | 第38-44页 |
| 2.2.1 Vine Copula的定义 | 第38-42页 |
| 2.2.2 Vine Copula的估计 | 第42-43页 |
| 2.2.3 Vine Copula的特点 | 第43-44页 |
| 2.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第3章 我国金融市场间的因果关系和动态相关关系 | 第45-74页 |
| 3.1 我国金融市场发展的现状 | 第45-50页 |
| 3.2 我国金融市场发展的重要意义 | 第50-52页 |
| 3.3 我国金融市场发展所带来的挑战 | 第52-54页 |
| 3.4 样本的选取及描述性统计 | 第54-58页 |
| 3.4.1 样本选取 | 第54-56页 |
| 3.4.2 描述性统计 | 第56-58页 |
| 3.5 我国金融市场之间的因果关系研究 | 第58-65页 |
| 3.5.1 我国金融市场间相互影响的机理分析 | 第58-60页 |
| 3.5.2 因果关系理论模型 | 第60-61页 |
| 3.5.3 实证分析 | 第61-65页 |
| 3.6 我国金融市场之间的动态相关关系研究 | 第65-72页 |
| 3.6.1 研究方法 | 第66页 |
| 3.6.2 我国不同金融市场间动态相关关系 | 第66-70页 |
| 3.6.3 二元投资组合选择与稳健性检验 | 第70-72页 |
| 3.7 本章小结 | 第72-74页 |
| 第4章 基于EVT-Vine Copula的多市场相关性及投资组合选择 | 第74-92页 |
| 4.1 问题的提出 | 第74-76页 |
| 4.2 我国金融市场的边缘分布建模 | 第76-79页 |
| 4.2.1 波动率的GJR建模 | 第76-78页 |
| 4.2.2 波动率的EVT建模 | 第78-79页 |
| 4.3 我国金融市场的Vine Copula建模 | 第79-83页 |
| 4.3.1 树结构分解及估计 | 第79-82页 |
| 4.3.2 不同Vine Copula模型的拟合效果检验 | 第82-83页 |
| 4.4 多元投资组合选择与稳健性检验 | 第83-90页 |
| 4.4.1 多元投资组合选择 | 第83-87页 |
| 4.4.2 稳健性检验 | 第87-90页 |
| 4.5 本章小结 | 第90-92页 |
| 第5章 基于EVT-Vine Copula的多市场投资组合风险动态预测 | 第92-112页 |
| 5.1 问题的提出 | 第92-95页 |
| 5.2 VaR的定义及预测方法 | 第95-97页 |
| 5.2.1 VaR的定义 | 第95页 |
| 5.2.2 VaR的传统预测方法 | 第95-97页 |
| 5.2.3 基于Vine Copula及蒙特卡洛模拟的VaR预测方法 | 第97页 |
| 5.3 VaR的检验方法(Backtesting) | 第97-100页 |
| 5.3.1 UC检验 | 第98页 |
| 5.3.2 IND与CC检验 | 第98-100页 |
| 5.4 VaR动态预测的实证分析 | 第100-106页 |
| 5.5 ES动态预测的实证分析 | 第106-108页 |
| 5.5.1 ES的预测与检验理论 | 第106-107页 |
| 5.5.2 ES动态预测 | 第107-108页 |
| 5.6 VaR和ES动态预测的稳健性分析 | 第108-110页 |
| 5.7 本章小结 | 第110-112页 |
| 第6章 研究结论和展望 | 第112-118页 |
| 6.1 研究结论及政策建议 | 第112-115页 |
| 6.2 研究展望 | 第115-118页 |
| 致谢 | 第118-119页 |
| 参考文献 | 第119-130页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第130页 |
