| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景与研究现状 | 第7-10页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究现状 | 第8-10页 |
| ·研究内容及框架结构 | 第10-11页 |
| ·创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 基础知识 | 第12-18页 |
| ·概率论知识 | 第12-13页 |
| ·数理金融知识 | 第13-15页 |
| ·模糊理论知识 | 第15-18页 |
| 第三章 二元期权模糊定价模型及数值模拟 | 第18-36页 |
| ·传统期权定价模型简介 | 第18页 |
| ·模型的建立 | 第18-32页 |
| ·模型假设 | 第19页 |
| ·预备定理 | 第19-22页 |
| ·梯形模糊数下的资产期权定价模型 | 第22-25页 |
| ·自适应模糊数的资产期权定价模型 | 第25-28页 |
| ·抛物形模糊数的资产期权定价模型 | 第28-30页 |
| ·椭圆形模糊数的资产期权定价模型 | 第30-32页 |
| ·二元期权的数值计算 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 结论与展望 | 第36-37页 |
| ·结论 | 第36页 |
| ·进一步研究 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 攻读硕士期间所完成的工作 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |