| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| ·研究目的及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国内外理论研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内外实证研究综述 | 第12-13页 |
| ·研究框架及创新点 | 第13-16页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 SVAR模型的理论 | 第16-25页 |
| ·VAR模型 | 第16-20页 |
| ·VAR模型 | 第16-17页 |
| ·VAR模型的估计 | 第17-18页 |
| ·脉冲响应函数 | 第18-19页 |
| ·方差分解 | 第19-20页 |
| ·SVAR模型理论 | 第20-25页 |
| ·SVAR模型的介绍 | 第21-22页 |
| ·SVAR模型的识别 | 第22-25页 |
| 第3章 VARMA模型的识别与估计 | 第25-33页 |
| ·VARMA模型的识别 | 第25-29页 |
| ·Echelon形式 | 第26-27页 |
| ·SCM形式 | 第27-29页 |
| ·VARMA的估计 | 第29-33页 |
| 第4章 SVARMA模型 | 第33-39页 |
| ·IS-LM-PC模型及其SVARMA模型表示 | 第33-36页 |
| ·IS-LM-PC模型 | 第33页 |
| ·SVARMA模型的表示 | 第33-36页 |
| ·脉冲响应分析 | 第36-37页 |
| ·方差分解分析 | 第37-39页 |
| 第5章 中国宏观经济政策动态效应的实证分析 | 第39-47页 |
| ·样本与模型 | 第39-41页 |
| ·样本数据 | 第39页 |
| ·季节单位根检验 | 第39-40页 |
| ·变量平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·SVARMA的结构识别 | 第41-42页 |
| ·SVARMA模型的脉冲响应分析及其与SVAR模型的比较 | 第42-45页 |
| ·方差分解分析 | 第45-47页 |
| 第6章 结论及启示 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·启示 | 第48-49页 |
| 附录 | 第49-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62页 |