| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路及方法 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内学者的研究 | 第12-13页 |
| ·国外学者的研究 | 第13-14页 |
| ·本文创新 | 第14-15页 |
| 第2章 美联储量化宽松政策的实施背景、内容及影响 | 第15-26页 |
| ·量化宽松政策的内涵 | 第15-19页 |
| ·第一轮量化宽松实施背景、内容以及影响 | 第15-16页 |
| ·第二轮量化宽松实施背景、内容以及影响 | 第16-18页 |
| ·第三轮及第四轮量化宽松实施背景、内容以及影响 | 第18-19页 |
| ·量化宽松政策传导机制 | 第19-20页 |
| ·大规模资产购买的传导机制 | 第19-20页 |
| ·资产价格和投资组合渠道 | 第20页 |
| ·预期效应 | 第20页 |
| ·量化宽松政策可能对我国经济产生的影响 | 第20-26页 |
| ·量化宽松政策国际影响传导机制 | 第20-21页 |
| ·量化宽松的国际影响 | 第21-23页 |
| ·量化宽松对我国的可能影响 | 第23-26页 |
| 第3章 货币政策效应检验模型及其发展 | 第26-43页 |
| ·传统模型 | 第26-31页 |
| ·使用VAR模型 | 第26-27页 |
| ·使用OLS模型 | 第27-31页 |
| ·信息发布效应检验的GARCH模型 | 第31-43页 |
| ·GARCH模型简介 | 第31-33页 |
| ·用于信息发布影响检验的GARCH模型 | 第33-43页 |
| 第4章 美联储信息发布对我国金融市场影响的检验 | 第43-51页 |
| ·模型设定 | 第43-44页 |
| ·样本数据及特征描述 | 第44-46页 |
| ·美联储货币政策信息对我国汇率及股票市场价格影响方向检验 | 第46-49页 |
| ·汇率市场检验结果 | 第46-47页 |
| ·股票市场检验结果 | 第47-48页 |
| ·美国货币政策对我国金融市场的间接影响 | 第48-49页 |
| ·美联储货币政策信息对我国汇率及股票市场价格影响方向检验 | 第49-51页 |
| ·汇率市场检验结果 | 第49-50页 |
| ·股票市场检验结果 | 第50-51页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·政策建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57页 |