| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-19页 |
| 1 绪论 | 第19-43页 |
| ·研究背景和目的 | 第19-22页 |
| ·研究背景 | 第20-21页 |
| ·研究目的 | 第21-22页 |
| ·国内外基金市场发展的现状 | 第22-38页 |
| ·国外基金市场的发展概况 | 第22-30页 |
| ·中国基金市场的现状与发展 | 第30-38页 |
| ·研究框架与内容 | 第38-41页 |
| ·研究框架 | 第38-40页 |
| ·研究内容 | 第40-41页 |
| ·研究方法和创新点 | 第41-43页 |
| ·研究方法 | 第41页 |
| ·可能的创新点 | 第41-43页 |
| 2 文献综述 | 第43-62页 |
| ·国内外基金风险的研究文献 | 第43-48页 |
| ·基金的非系统性风险 | 第43-44页 |
| ·基金的系统性风险 | 第44-48页 |
| ·国内外基金绩效的研究文献 | 第48-54页 |
| ·国内外基金收益稳定性的研究文献 | 第54-57页 |
| ·证券投资基金与公司治理的相关文献 | 第57-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 3 开放式基金股票配置对基金绩效的关系：理论研究 | 第62-75页 |
| ·经典模型 | 第62-66页 |
| ·基金业绩的数理模型 | 第66-69页 |
| ·数理模型 | 第69-72页 |
| ·基金风险的数理模型 | 第69-72页 |
| ·基金股票配置中行业聚集度的测量方法 | 第72页 |
| ·研究设计 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 4 开放式基金股票配置与基金风险的实证研究 | 第75-99页 |
| ·研究假设 | 第75-78页 |
| ·数据与实证模型 | 第78-81页 |
| ·数据说明 | 第78-79页 |
| ·变量的选取 | 第79-80页 |
| ·实证模型 | 第80-81页 |
| ·实证结果与分析 | 第81-90页 |
| ·描述性统计分析 | 第81-83页 |
| ·Hausman检验 | 第83-84页 |
| ·基金系统风险的测度：基于沪深300指数的市场同步性 | 第84-86页 |
| ·基金非系统风险的测度：基金收益回归残差的波动率 | 第86-87页 |
| ·基金整体风险的测度：CAPM模型的拓展应用 | 第87-90页 |
| ·稳健性检验 | 第90-96页 |
| ·基金股票配置对基金风险的缩尾回归 | 第90-93页 |
| ·基金股票配置对基金风险的分量回归 | 第93-96页 |
| ·本章小结 | 第96-99页 |
| 5 开放式基金股票配置与基金业绩的实证研究 | 第99-116页 |
| ·研究假设 | 第99-101页 |
| ·数据与实证模型 | 第101-105页 |
| ·样本来源 | 第101页 |
| ·变量说明 | 第101-103页 |
| ·实证模型 | 第103-105页 |
| ·实证结果与分析 | 第105-115页 |
| ·描述性统计分析 | 第105-108页 |
| ·基金股票配置与Sharpe指标的关系 | 第108-110页 |
| ·基金股票配置与Treynor指标的关系 | 第110-112页 |
| ·基金股票配置与Jensen指标的关系 | 第112-115页 |
| ·本章小结 | 第115-116页 |
| 6 开放式基金股票配置与基金收益稳定性的实证研究 | 第116-129页 |
| ·研究假设 | 第116-117页 |
| ·数据与实证模型 | 第117-119页 |
| ·样本来源 | 第117页 |
| ·变量说明 | 第117-118页 |
| ·实证模型 | 第118-119页 |
| ·实证结果与分析 | 第119-127页 |
| ·描述性统计分析 | 第119-122页 |
| ·基金的行业配置聚集度与基金连跌的关系 | 第122-124页 |
| ·基金的行业配置聚集度与基金连涨的关系 | 第124-127页 |
| ·本章小结 | 第127-129页 |
| 7 开放式基金股票配置与公司治理的实证研究 | 第129-152页 |
| ·基金股票配置与上市公司董事会的关系 | 第129-130页 |
| ·研究假设 | 第130-132页 |
| ·数据与实证模型 | 第132-139页 |
| ·样本来源 | 第132-133页 |
| ·变量说明 | 第133-134页 |
| ·描述性统计 | 第134-138页 |
| ·实证模型 | 第138-139页 |
| ·实证结果与分析 | 第139-144页 |
| ·董事会会议次数与基金持股的关系 | 第139-140页 |
| ·董事会性别多样性的影响 | 第140-141页 |
| ·国有企业股份占比的影响 | 第141-143页 |
| ·独立董事代表参会的影响 | 第143-144页 |
| ·稳健性检验 | 第144-149页 |
| ·稳健性回归 | 第144-146页 |
| ·自体抽样分量回归模型 | 第146-147页 |
| ·内生性检验 | 第147-149页 |
| ·本章小结 | 第149-152页 |
| 8 结论 | 第152-158页 |
| ·主要研究结论 | 第152-155页 |
| ·政策与建议 | 第155-156页 |
| ·研究局限和未来研究方向 | 第156-158页 |
| 参考文献 | 第158-169页 |
| 附录 | 第169-175页 |
| 作者简历及在校期间所取得的主要科研成果 | 第175页 |