| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-19页 |
| ·国外研究现状综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状综述 | 第15-19页 |
| ·研究思路与目的 | 第19-20页 |
| ·研究的难点、创新点 | 第20-22页 |
| ·难点 | 第20页 |
| ·创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 相关理论综述 | 第22-36页 |
| ·影子银行体系概述 | 第22-26页 |
| ·影子银行体系概念及特点 | 第22-23页 |
| ·影子银行体系的产生及发展 | 第23-24页 |
| ·我国影子银行体系风险监管现状 | 第24-26页 |
| ·VAR 模型相关理论 | 第26-35页 |
| ·VAR 的基本概念 | 第26-31页 |
| ·VaR 法的风险度量方法 | 第31-35页 |
| ·VaR 模型引入影子银行体系的必要性 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第三章 影子银行的风险度量及实证研究 | 第36-54页 |
| ·影子银行金融风险在我国的一般表现 | 第36页 |
| ·基于历史模拟法测算影子银行体系中某金融产品的风险 | 第36-53页 |
| ·已购买的远期合约为例 | 第36-45页 |
| ·货币基金的实证研究—以余额宝为例 | 第45-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第四章 美国影子银行体系风险管理对我国启示 | 第54-62页 |
| ·美国影子银行体系构成及运作机制分析 | 第54-58页 |
| ·美国影子银行体系的构成 | 第55-56页 |
| ·美国影子银行体系运作机制分析 | 第56-58页 |
| ·美国影子银行体系及影响分析 | 第58-60页 |
| ·产品工具及风险分析 | 第58-59页 |
| ·美国影子银行体系在次贷危机中的影响 | 第59-60页 |
| ·美国影子银行体系风险管理对我国的启示 | 第60-61页 |
| ·建立住房抵押贷款政策体系 | 第60-61页 |
| ·提高影子银行体系金融创新产品监管水平 | 第61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第五章 我国影子银行风险管理的对策建议 | 第62-67页 |
| ·影子银行内部评级体系——以小额贷款公司为例 | 第62-63页 |
| ·构建合理的监管体系 | 第63-65页 |
| ·建立全面的法律支撑体系 | 第63-64页 |
| ·适时控制影子银行系统杠杆率 | 第64页 |
| ·增加影子银行体系的透明度 | 第64-65页 |
| ·我国影子银行风险管理尚需完善的工作 | 第65-66页 |
| ·政府适时调整传统银行贷款条件限制 | 第65页 |
| ·提高存款利率，降低民间资本的流动性 | 第65页 |
| ·建立影子银行体系内专业人才队伍 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |