境内外人民币汇率市场的联动关系研究--基于信息溢出视角
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-14页 |
| ·基于ARCH类模型的汇率波动研究 | 第8-10页 |
| ·人民币汇率市场间关系的研究 | 第10-13页 |
| ·文献评述 | 第13-14页 |
| ·结构安排、研究方法和创新 | 第14-16页 |
| ·结构安排 | 第14页 |
| ·研究思路与方法 | 第14页 |
| ·论文创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 境内外人民币汇率市场的简介 | 第16-28页 |
| ·境内人民币汇率市场简介 | 第16-20页 |
| ·境内人民币现货市场 | 第16-18页 |
| ·境内人民币远期交易市场 | 第18-20页 |
| ·香港离岸人民币市场 | 第20-24页 |
| ·香港离岸人民币市场现状 | 第20-22页 |
| ·香港离岸人民币市场发展前景 | 第22-23页 |
| ·香港离岸人民币市场发展面临的主要问题 | 第23-24页 |
| ·人民币NDF市场 | 第24-25页 |
| ·人民币NDF市场的发展 | 第24-25页 |
| ·人民币NDF市场的作用 | 第25页 |
| ·境内外人民币远期市场对比 | 第25-27页 |
| ·不同汇率市场的定价机制不同 | 第26页 |
| ·交易规模及其发展速度的不同 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第三章 信息溢出模型简介 | 第28-36页 |
| ·线性均值信息溢出模型简介 | 第28-33页 |
| ·平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·VAR模型 | 第29-30页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第30-31页 |
| ·脉冲响应函数 | 第31-32页 |
| ·方差分解 | 第32-33页 |
| ·波动率信息溢出模型简介 | 第33-36页 |
| ·波动率信息溢出定义 | 第33页 |
| ·Hong(2009)方法的波动率信息溢出检验 | 第33-36页 |
| 第四章 人民币汇率市场均值信息溢出检验 | 第36-47页 |
| ·数据来源 | 第36-39页 |
| ·数据选取及其描述统计量 | 第36-38页 |
| ·单位根检验 | 第38-39页 |
| ·汇率市场间的线性信息传递分析 | 第39-43页 |
| ·境内外人民币汇率市场的关系 | 第39-41页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第41-43页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第43-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第五章 人民币汇率市场波动信息溢出检验 | 第47-53页 |
| ·境内外人民币汇率市场的GARCH模型的构建 | 第47-50页 |
| ·CNY人民币汇率市场GARCH模型的构建 | 第47-48页 |
| ·CNH人民币汇率市场GARCH模型的构建 | 第48-49页 |
| ·NDF人民币汇率市场GARCH模型的构建 | 第49-50页 |
| ·境内外人民币汇率市场波动信息溢出检验 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第六章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第59页 |
