基于风险价值模型对我国证券投资者影响的实证研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内外研究综述 | 第15-16页 |
| ·本文的主要内容、研究方法及创新点 | 第16-19页 |
| ·主要内容和基本架构 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 我国股票市场风险分析及度量 | 第19-28页 |
| ·我国股票市场风险分析 | 第19-24页 |
| ·股票市场的形成和发展 | 第19页 |
| ·股票市场风险的含义 | 第19-20页 |
| ·股票市场风险的种类 | 第20-22页 |
| ·股票市场风险的来源 | 第22-23页 |
| ·风险管理的必要性 | 第23-24页 |
| ·股票市场风险的度量方法 | 第24-27页 |
| ·传统市场风险度量方法 | 第24-26页 |
| ·现代市场风险度量方法 | 第26-27页 |
| ·VaR方法在国内股票市场中的应用 | 第27-28页 |
| 第3章 VaR方法及其计算的具体应用 | 第28-36页 |
| ·VaR方法的涵义 | 第28-30页 |
| ·VaR的定义 | 第28页 |
| ·VaR方法的计算参数 | 第28-30页 |
| ·VaR方法的特点 | 第30页 |
| ·VaR的主要计算方法 | 第30-34页 |
| ·历史模拟法 | 第31-32页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第32-33页 |
| ·参数法 | 第33-34页 |
| ·VaR计算方法的比较 | 第34-35页 |
| ·基于参数法的VaR方法应用 | 第35-36页 |
| 第4章 VaR方法在我国沪深股票中的实证研究 | 第36-47页 |
| ·实证研究的准备工作 | 第36-37页 |
| ·研究对象和指标的选取 | 第36-37页 |
| ·样本数据的选择 | 第37页 |
| ·SPSS软件介绍 | 第37-41页 |
| ·综述 | 第37-38页 |
| ·特点 | 第38-39页 |
| ·使用功能 | 第39-41页 |
| ·实证研究的分析过程 | 第41-45页 |
| ·建立模型 | 第41-43页 |
| ·VaR值计算 | 第43-44页 |
| ·返回检验 | 第44-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-46页 |
| ·VaR结果对投资者投资的几点建议 | 第46-47页 |
| 第5章 结论与展望 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·不足之处 | 第47-48页 |
| ·证券投资风险管理的相关建议 | 第48页 |
| ·展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
