基于银行同业拆借市场网络模型的我国商业银行系统性风险传导机制研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 一、选题背景 | 第8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-12页 |
| 一、银行系统性风险的传导机制 | 第9-10页 |
| 二、银行同业拆借市场网络模型 | 第10-11页 |
| 三、银行系统性风险的防范与管理 | 第11-12页 |
| 第三节 研究方法与主要内容 | 第12-13页 |
| 一、研究方法 | 第12-13页 |
| 二、研究内容 | 第13页 |
| 第四节 创新点与不足之处 | 第13-14页 |
| 一、创新点 | 第13页 |
| 二、不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 银行系统性风险的识别 | 第14-21页 |
| 第一节 银行系统性风险的定义 | 第14页 |
| 第二节 银行系统性风险的本质特征 | 第14-18页 |
| 一、负的外部性 | 第14-15页 |
| 二、传染性 | 第15-16页 |
| 三、发展比较迅速 | 第16页 |
| 四、风险和收益的不匹配性 | 第16页 |
| 五、与投资者信心直接有关 | 第16-17页 |
| 六、要求政策反应 | 第17页 |
| 七、匿藏性 | 第17页 |
| 八、逐级扩大性 | 第17-18页 |
| 第三节 银行系统性风险的传导机制 | 第18-21页 |
| 一、被动式传染 | 第18页 |
| 二、实际业务途径 | 第18-20页 |
| 三、信息途径 | 第20-21页 |
| 第三章 我国商业银行系统性风险传导机制的模拟分析 | 第21-35页 |
| 第一节 银行同业拆借市场网络模型的选择 | 第21-22页 |
| 第二节 央行在银行体系中的作用 | 第22-23页 |
| 第三节 模型介绍 | 第23-28页 |
| 一、资产负债表 | 第23-24页 |
| 二、递推过程 | 第24-26页 |
| 三、模拟过程 | 第26-27页 |
| 四、参数假设 | 第27-28页 |
| 第四节 模拟结果分析 | 第28-35页 |
| 一、商业银行系统性风险传导效应的模拟结果 | 第28-30页 |
| 二、央行行为对商业银行系统性风险的影响 | 第30-32页 |
| 三、商业银行风险厌恶参数对系统性风险的影响 | 第32-35页 |
| 第四章 我国银行系统性风险的防范与管理 | 第35-41页 |
| 第一节 最后贷款人制度 | 第35-37页 |
| 一、央行的最后贷款人制度 | 第35-36页 |
| 二、完善我国的最后贷款人制度 | 第36-37页 |
| 第二节 商业银行的审慎经营原则 | 第37-41页 |
| 一、国外商业银行的审慎经营 | 第37-39页 |
| 二、建立适合我国银行的审慎经营原则 | 第39-41页 |
| 总结 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 科研成果 | 第46页 |
