基于copula方法的创业板与上证市场相关性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 表格索引 | 第9-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·金融数据的相依关系 | 第12-13页 |
| ·Copula方法在金融领域的应用 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·指数的选取 | 第14-15页 |
| ·研究方法简介 | 第15页 |
| ·数据来源与研究工具 | 第15页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 模型与方法 | 第16-23页 |
| ·Copula函数 | 第16-17页 |
| ·条件异方差模型 | 第17-18页 |
| ·构造有偏分布 | 第18-19页 |
| ·Copula-GARCH模型 | 第19-23页 |
| 第三章 数据分析与模型细节 | 第23-29页 |
| ·数据研究 | 第23-26页 |
| ·整体市场数据 | 第23-25页 |
| ·行业板块数据 | 第25-26页 |
| ·模型调整 | 第26-29页 |
| ·整体市场相关性建模 | 第26-27页 |
| ·工业和信息技术板块内相关性建模 | 第27-29页 |
| 第四章 贝叶斯估计方法 | 第29-33页 |
| ·整体市场模型参数估计 | 第29-32页 |
| ·似然函数 | 第29-30页 |
| ·先验分布 | 第30-31页 |
| ·后验分布 | 第31-32页 |
| ·MCMC估计方法 | 第32页 |
| ·其他模型的估计 | 第32-33页 |
| 第五章 实证结果分析 | 第33-39页 |
| ·整体市场的相关性 | 第33-35页 |
| ·工业与信息技术板块内的相关性 | 第35-39页 |
| 第六章 结论 | 第39-42页 |
| ·主要结论与不足 | 第39-40页 |
| ·后续研究的展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
