| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 第二章 基础知识 | 第12-14页 |
| ·纵向数据 | 第12页 |
| ·lasso方法 | 第12页 |
| ·向量时间序列因子模型及其参数估计方法 | 第12-14页 |
| 第三章 二维纵向数据公因子模型及其参数估计 | 第14-22页 |
| ·二维纵向数据公因子模型 | 第14-15页 |
| ·固定常系数β的估计方法 | 第15-17页 |
| ·协方差矩阵A,潜变量Z及其维度r的估计 | 第17-22页 |
| 第四章 三维纵向数据公因子模型及其参数估计 | 第22-26页 |
| ·三维纵向数据公因子模型 | 第22-23页 |
| ·协方差矩阵A,潜变量Z及其维度r的估计 | 第23-26页 |
| 第五章 模拟分析 | 第26-34页 |
| 第六章 主要结果的证明 | 第34-48页 |
| ·定理一的证明 | 第34-36页 |
| ·定理二的证明 | 第36-40页 |
| ·定理三的证明 | 第40-42页 |
| ·定理四及引理的证明 | 第42-44页 |
| ·定理五的证明 | 第44-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58页 |