| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-25页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·选题意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-21页 |
| ·国内外城投债相关研究综述 | 第14-18页 |
| ·国内外信用风险理论研究综述 | 第18-21页 |
| ·研究内容和逻辑 | 第21-22页 |
| ·研究内容 | 第21-22页 |
| ·研究逻辑 | 第22页 |
| ·创新点和不足 | 第22-25页 |
| ·研究的创新点 | 第22-23页 |
| ·研究的不足 | 第23-25页 |
| 第2章 城投债信用风险及其影响因素的理论界定 | 第25-36页 |
| ·我国城投债市场发展的历史脉络 | 第25-28页 |
| ·城投债信用风险的理论界定 | 第28-36页 |
| ·城投债品种的风险差异 | 第28-29页 |
| ·城投债偿还期集中风险 | 第29-30页 |
| ·城投债资金用途的风险差异 | 第30-31页 |
| ·评级分布和信用风险 | 第31-33页 |
| ·地区和行政层级对信用风险的影响 | 第33-36页 |
| 第3章 城投债信用风险测度工具的确定及应用 | 第36-43页 |
| ·城投债信用风险测度工具 | 第36-38页 |
| ·基于违约率的信用风险测度工具 | 第36-37页 |
| ·基于信用利差的信用风险测度工具 | 第37-38页 |
| ·测度样本的确定 | 第38-43页 |
| ·银监会口径下的城投债样本 | 第38-39页 |
| ·WIND 口径下的城投债样本 | 第39-40页 |
| ·本论文研究的城投债样本 | 第40-43页 |
| 第4章 城投债券一级市场信用风险影响因素的实证分析 | 第43-62页 |
| ·模型设定 | 第43-51页 |
| ·模型基本思路 | 第43页 |
| ·模型分析的假设 | 第43页 |
| ·风险因子的初步确定 | 第43-46页 |
| ·风险因子筛选——相关分析 | 第46-48页 |
| ·风险因子筛选——单变量回归分析 | 第48-51页 |
| ·入选因子的分析和解释 | 第51-53页 |
| ·模型估计 | 第53-62页 |
| ·模型回归过程 | 第53-56页 |
| ·共线性检验和处理 | 第56-57页 |
| ·模型结果及其解释 | 第57-59页 |
| ·模型结果的有效性验证 | 第59-62页 |
| 第5章 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |