农产品资本化对其期货价格的影响--以美国小麦期货市场指数型交易为例
| 图表目录 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·问题提出与研究意义 | 第10-14页 |
| ·研究目标和研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究目标 | 第14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·数据来源 | 第15-17页 |
| ·样本选取 | 第15页 |
| ·数据来源 | 第15-17页 |
| ·技术路线 | 第17页 |
| ·论文结构安排 | 第17-18页 |
| ·可能的创新和不足 | 第18-20页 |
| ·可能的创新 | 第18-19页 |
| ·本文的不足与有待进一步研究的内容 | 第19-20页 |
| 第二章 文献综述和理论基础 | 第20-34页 |
| ·文献综述 | 第20-24页 |
| ·国外研究现状 | 第20-21页 |
| ·国内研究现状 | 第21-23页 |
| ·研究评述 | 第23-24页 |
| ·理论基础 | 第24-32页 |
| ·期货市场的功能 | 第24页 |
| ·期货市场的传统交易者 | 第24-30页 |
| ·期货市场的新型交易者 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第三章 研究背景 | 第34-46页 |
| ·美国小麦生产和市场现状 | 第34-40页 |
| ·美国小麦生产 | 第34-36页 |
| ·美国小麦现货市场及期货市场现状 | 第36-40页 |
| ·美国期货市场持仓监管 | 第40-44页 |
| ·美国商品期货交易委员会的职责 | 第40-41页 |
| ·持仓限制 | 第41-42页 |
| ·指数型交易商的持仓限制豁免 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第四章 分析框架与研究方法 | 第46-56页 |
| ·逻辑框架 | 第46-51页 |
| ·概念界定 | 第46页 |
| ·指数型交易商的交易动机和交易策略 | 第46-49页 |
| ·指数型交易商的持仓行为对期货价格的理论分析 | 第49-51页 |
| ·研究方法 | 第51-54页 |
| ·单位根检验 | 第51页 |
| ·Granger因果检验 | 第51-52页 |
| ·VAR模型构建 | 第52-53页 |
| ·脉冲响应及方差分解 | 第53页 |
| ·自回归分布滞后模型(ADL) | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第五章 指数型交易对小麦期货价格影响的实证分析 | 第56-70页 |
| ·统计分析 | 第56-58页 |
| ·实证分析 | 第58-68页 |
| ·ADF平稳性检验 | 第58-59页 |
| ·Granger因果检验 | 第59-60页 |
| ·VAR模型构建 | 第60-64页 |
| ·脉冲响应及方差分解 | 第64-67页 |
| ·自回归分布滞后模型回归 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第六章 结论与启示 | 第70-76页 |
| ·结论 | 第70-71页 |
| ·启示 | 第71-76页 |
| ·中国农产品期货市场的基本情况 | 第71-72页 |
| ·中国商品指数发展现状 | 第72页 |
| ·本研究对中国农产品期货市场应对指数型交易的启示 | 第72-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 附录 | 第82-95页 |
