| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第10-15页 |
| 一、国外研究综述 | 第10-12页 |
| 二、国内研究综述 | 第12-15页 |
| 第三节 研究思路与方法 | 第15-16页 |
| 一、研究思路与逻辑结构 | 第15页 |
| 二、研究方法 | 第15-16页 |
| 第四节 创新和不足 | 第16-17页 |
| 一、本文可能的创新之处 | 第16页 |
| 二、本文的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 利率风险相关理论概述及我国商业银行面临的利率风险 | 第17-24页 |
| 第一节 利率期限结构理论 | 第17-19页 |
| 一、预期理论 | 第17-18页 |
| 二、流动性偏好理论 | 第18页 |
| 三、市场分割理论 | 第18页 |
| 四、CIR模型 | 第18-19页 |
| 第二节 利率风险的含义与种类 | 第19-21页 |
| 一、利率风险的含义 | 第19页 |
| 二、利率风险的种类 | 第19-21页 |
| 第三节 我国商业银行面临的利率风险及成因分析 | 第21-24页 |
| 一、商业银行只能被动地接受政策性利率风险 | 第21-22页 |
| 二、我国商业银行存贷期限结构不匹配 | 第22页 |
| 三、高风险借款人增加了银行的利率风险 | 第22-23页 |
| 四、内含期权风险导致银行在利率变动时遭受损失 | 第23页 |
| 五、商业银行为保持流动性而面临利率风险 | 第23-24页 |
| 第三章 商业银行利率风险衡量方法综述及分析比较 | 第24-29页 |
| 第一节 商业银行利率风险衡量方法 | 第24-27页 |
| 一、缺口分析 | 第24-25页 |
| 二、久期分析 | 第25-26页 |
| 三、VAR分析 | 第26-27页 |
| 第二节 各种衡量方法的比较分析 | 第27-29页 |
| 一、缺口分析的优缺点 | 第27-28页 |
| 二、久期分析的优缺点 | 第28页 |
| 三、VAR分析法的优缺点 | 第28页 |
| 四、总结 | 第28-29页 |
| 第四章 久期模型的应用原理及其修正 | 第29-33页 |
| 第一节 久期模型的应用原理 | 第29-30页 |
| 一、资产或负债的久期 | 第29页 |
| 二、银行总体久期缺口 | 第29-30页 |
| 第二节 久期模型的修正 | 第30-33页 |
| 一、凸度 | 第30-32页 |
| 二、Fisher-Weil久期 | 第32-33页 |
| 第五章 久期模型在我国商业银行利率风险管理中的实证分析 | 第33-40页 |
| 第一节 实证说明与实证假设 | 第33-34页 |
| 一、实证说明 | 第33页 |
| 二、实证假设 | 第33-34页 |
| 第二节 实证过程 | 第34-37页 |
| 一、确定利率期限结构 | 第34-36页 |
| 二、银行资产、负债的Fisher-Weil久期和凸度的计算 | 第36-37页 |
| 第三节 实证结果及对策 | 第37-40页 |
| 一、实证结果 | 第37-38页 |
| 二、对策 | 第38-40页 |
| 第六章 结论及建议 | 第40-44页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第40页 |
| 第二节 我国商业银行运用久期模型进行利率风险管理的对策建议 | 第40-44页 |
| 一、确定合理的贴现率水平 | 第40页 |
| 二、将麦考莱久期进行适当的修正 | 第40-41页 |
| 三、考虑违约风险和期权风险 | 第41页 |
| 四、建立专门的信息系统，为久期模型的应用提供数据和基础信息 | 第41-42页 |
| 五、将久期缺口与利率敏感性缺口协调使用，灵活运用久期模型 | 第42页 |
| 六、利用表外调整法调整久期缺口，维护客户与银行的关系 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
