商业银行利率风险管理策略研究--以国内某商业银行为例
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·概念界定 | 第10-11页 |
| ·利率风险的概念 | 第10-11页 |
| ·利率风险的分类 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-14页 |
| ·研究内容、方法及主要创新点 | 第14-17页 |
| ·研究内容与方法 | 第14-16页 |
| ·主要创新点 | 第16-17页 |
| 2 商业银行利率风险管理相关理论 | 第17-23页 |
| ·巴塞尔协议对利率风险管理的指导原则变化 | 第17-18页 |
| ·利率风险管理原则 | 第17页 |
| ·利率风险管理与监管原则 | 第17-18页 |
| ·新资本协议市场风险框架修订版 | 第18页 |
| ·利率风险管理基础理论 | 第18-20页 |
| ·利率决定利率 | 第18-19页 |
| ·利率期限结构理论 | 第19-20页 |
| ·利率风险度量方法 | 第20-23页 |
| ·缺口分析法 | 第20-21页 |
| ·久期及凸度理论 | 第21-22页 |
| ·在险价值(VaR) | 第22-23页 |
| 3 某商业银行利率风险识别 | 第23-38页 |
| ·某商业银行利率风险管理现状分析 | 第23-27页 |
| ·基本情况 | 第23-24页 |
| ·利率风险成因分析 | 第24-27页 |
| ·某商业银行面临的利率风险 | 第27-31页 |
| ·重新定价风险 | 第27-29页 |
| ·收益率曲线风险 | 第29-30页 |
| ·基准风险 | 第30页 |
| ·期权风险 | 第30-31页 |
| ·某商业银行利率风险来源的实证分析 | 第31-38页 |
| ·利率风险暴露估计 | 第31-33页 |
| ·利率风险来源分析 | 第33-37页 |
| ·实证结论 | 第37-38页 |
| 4 某商业银行利率风险度量 | 第38-53页 |
| ·某商业银行利率风险度量方法选择 | 第38-42页 |
| ·利率风险度量方法选择 | 第38-40页 |
| ·GARCH模型介绍 | 第40-42页 |
| ·净利息收入模拟下的利率选择 | 第42-45页 |
| ·净利息收入情景模拟法 | 第42-43页 |
| ·利率数据选择 | 第43-45页 |
| ·基于GARCH模型的利率风险度量 | 第45-51页 |
| ·数据检验 | 第45-49页 |
| ·GARCH模型构建 | 第49-50页 |
| ·利率风险动态VaR计算 | 第50-51页 |
| ·回测检验 | 第51-53页 |
| 5 某商业银行利率风险管理对策建议 | 第53-57页 |
| ·发达国家商业银行利率风险管理经验 | 第53-54页 |
| ·管理机制 | 第53-54页 |
| ·度量技术 | 第54页 |
| ·控制手段 | 第54页 |
| ·某商业银行利率风险动态管理策略 | 第54-57页 |
| ·建立高效的利率风险管理机制 | 第54-55页 |
| ·密切监测债券投资的利率风险 | 第55-56页 |
| ·加强利率风险动态VaR值计量 | 第56页 |
| ·采取多元化的风险控制手段 | 第56-57页 |
| 6 结论 | 第57-59页 |
| ·主要研究工作 | 第57-58页 |
| ·研究不足与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
