| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT（英文摘要） | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·资产组合选择问题发展历史及现状 | 第9-10页 |
| ·文献回顾 | 第10-18页 |
| ·St Petersburg问题 | 第10-11页 |
| ·期望效用理论 | 第11-12页 |
| ·期望效用框架下的资产组合选择 | 第12-13页 |
| ·展望理论(Prospect Theory) | 第13-14页 |
| ·S-形状价值函数在连续时间完全市场的决策 | 第14-15页 |
| ·分位点函数方法解决行为资产组合选择问题 | 第15-18页 |
| ·本文的主要工作和创新 | 第18-21页 |
| 第二章 含损失上界约束的行为资产组合选择问题 | 第21-42页 |
| ·问题的数学表示 | 第21-27页 |
| ·求解的第一步：分割 | 第27-28页 |
| ·负部优化问题的求解 | 第28-34页 |
| ·行为资产组合选择模型的解 | 第34-35页 |
| ·分段幂指数效用函数的例子 | 第35-42页 |
| 第三章 具有一般风险约束的Choquet最小化问题 | 第42-56页 |
| ·问题描述以及主要结论 | 第42-46页 |
| ·主要结论的证明 | 第46-56页 |
| 第四章 Inada条件不成立的行为资产组合选择问题 | 第56-70页 |
| ·问题的数学表示 | 第56-57页 |
| ·求解过程：分割 | 第57-58页 |
| ·正部优化问题的求解 | 第58-63页 |
| ·行为资产组合选择模型的解 | 第63-66页 |
| ·具有损失控制的行为资产组合选择模型 | 第66-68页 |
| ·数值计算的例子 | 第68-70页 |
| 第五章 总结与展望 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 附录A 阶梯函数的拆分 | 第76-79页 |
| 附录B (?)(y_2)凸性的证明 | 第79-81页 |
| 附录C 命题4.2的证明 | 第81-84页 |
| 附录D 命题4.3的证明 | 第84-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |