| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| §1.1 经济背景及问题的提出 | 第10-13页 |
| §1.2 论文的创新与主要工作 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-24页 |
| §2.1 跳扩散过程 | 第15-21页 |
| §2.2 拉普拉斯变换与数值反演算法 | 第21-24页 |
| 第三章 跳扩散模型下可违约零息债券的价格和公平保费 | 第24-42页 |
| §3.1 引言 | 第24-25页 |
| §3.2 可违约零息债券的价格和公平保费 | 第25-29页 |
| §3.3 拉普拉斯变换 | 第29-37页 |
| §3.4 数值计算 | 第37-40页 |
| §3.5 本章的结论 | 第40-42页 |
| 第四章 资产与违约障碍相关的跳扩散模型 | 第42-60页 |
| §4.1 引言 | 第42-43页 |
| §4.2 模型和主要的结论 | 第43-47页 |
| §4.3 拉普拉斯变换 | 第47-56页 |
| §4.4 可违约零息债券与数值计算 | 第56-57页 |
| §4.5 本章的结论 | 第57-60页 |
| 第五章 分红型保险合同的公平定价 | 第60-78页 |
| §5.1 引言 | 第60-61页 |
| §5.2 模型和主要的结论 | 第61-71页 |
| §5.3 价格公式 | 第71-75页 |
| §5.4 数值计算 | 第75页 |
| §5.5 本章的结论 | 第75-78页 |
| 有待进一步研究的问题 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-87页 |
| 攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第87-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |