统计在证券组合分析和技术分析中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景及目的 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·证券投资组合理论文献综述 | 第12-14页 |
| ·技术分析文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究的主要内容及创新之处 | 第15-17页 |
| 第2章 证券投资组合理论分析 | 第17-36页 |
| ·基本分析 | 第17-20页 |
| ·综合评分法 | 第18-20页 |
| ·股票投资价值分析 | 第20-23页 |
| ·超额收益指标―alpha | 第20-21页 |
| ·基金业绩评价指标与alpha的关系 | 第21-22页 |
| ·基金选股能力评价指标与alpha的关系 | 第22-23页 |
| ·技术分析 | 第23-27页 |
| ·技术指标介绍 | 第24-27页 |
| ·证券投资风险的度量 | 第27-31页 |
| ·VaR | 第27-28页 |
| ·VaR在投资组合应用中的缺陷 | 第28-29页 |
| ·CVaR | 第29-31页 |
| ·均值-CVaR模型 | 第31-32页 |
| ·模型假设 | 第31-32页 |
| ·模型的构建 | 第32页 |
| ·预测值-CVaR模型 | 第32-36页 |
| ·预测收益率 | 第32-35页 |
| ·模型的构建 | 第35-36页 |
| 第3章 证券投资组合实证分析 | 第36-51页 |
| ·数据选取 | 第36页 |
| ·数据处理 | 第36-38页 |
| ·单期收益率计算方法 | 第36-37页 |
| ·无风险收益率 | 第37页 |
| ·CVaR计算方法 | 第37-38页 |
| ·股票池的构造 | 第38-43页 |
| ·综合评分法分析选股 | 第38-41页 |
| ·alpha指标选股 | 第41-42页 |
| ·技术指标选股 | 第42-43页 |
| ·证券投资组合模型结果及分析 | 第43-51页 |
| ·模型的处理 | 第43页 |
| ·比较分析 | 第43-51页 |
| 第4章 图形技术分析的统计刻画 | 第51-58页 |
| ·图形技术分析研究方法 | 第51-54页 |
| ·平滑算法 | 第51-52页 |
| ·技术形态识别 | 第52-54页 |
| ·技术分析的有效性检验 | 第54页 |
| ·实证分析 | 第54-58页 |
| ·数据 | 第54-55页 |
| ·条件收益率及交易量增减过程的量化 | 第55页 |
| ·识别结果及分析 | 第55-58页 |
| 第5章 结论与展望 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-71页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
