模糊收益率的预测及其在投资组合中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-21页 |
| ·现代投资组合理论 | 第15-17页 |
| ·markowitz 均值-方差模型 | 第15-16页 |
| ·单指数模型 | 第16页 |
| ·多因素模型 | 第16-17页 |
| ·模糊数学理论 | 第17-21页 |
| ·模糊数及其运算 | 第17-19页 |
| ·模糊空间距离 | 第19-20页 |
| ·模糊集之间的贴近度 | 第20-21页 |
| 第三章 模糊收益率的获取 | 第21-26页 |
| ·模糊收益率隶属函数的构建 | 第21-23页 |
| ·一种简单的获取模糊收益率的方法 | 第23页 |
| ·实证分析 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 模糊收益率单指数预测模型 | 第26-35页 |
| ·模型的建立及求解 | 第26-30页 |
| ·模型的建立 | 第26页 |
| ·模型的求解及解的存在性 | 第26-30页 |
| ·估计标准误差 | 第30-31页 |
| ·模型评价的拟合度指标 | 第31-33页 |
| ·实证分析 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第五章 模糊收益率多因素预测模型 | 第35-52页 |
| ·主因素的提取 | 第35-37页 |
| ·模型的建立 | 第37页 |
| ·模型的最小二乘法求解及解的存在性 | 第37-42页 |
| ·模型的最小二乘法求解 | 第37-39页 |
| ·模型解的存在性 | 第39-42页 |
| ·估计标准误差 | 第42-43页 |
| ·模型评价的拟合度指标 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-45页 |
| ·一种模糊系数为三角模糊数的模糊线性回归求解 | 第45-49页 |
| ·模糊线性回归模型的建立 | 第45-47页 |
| ·模型的模糊线性回归求解 | 第47-49页 |
| ·实证分析 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第六章 基于预测模糊收益率的投资组合模型 | 第52-57页 |
| ·模型的建立 | 第52-54页 |
| ·模型的求解方法 | 第54-55页 |
| ·实证分析 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
