| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·研究目的 | 第9-10页 |
| ·研究框架 | 第10-13页 |
| ·本文贡献与结构安排 | 第13-15页 |
| ·本文贡献 | 第13页 |
| ·文章结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 相关理论基础及文献综述 | 第15-22页 |
| ·期货市场量价关系的理论基础 | 第15-16页 |
| ·文献回顾 | 第16-20页 |
| ·国外研究现状 | 第16-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-20页 |
| ·国内外研究评述 | 第20-22页 |
| 第三章 基金持仓和期铜价格收益及波动的相关性分析 | 第22-32页 |
| ·数据来源及指标说明 | 第22-24页 |
| ·数据来源 | 第22-23页 |
| ·基金持仓 | 第23页 |
| ·期铜价格收益 | 第23-24页 |
| ·期铜价格波动 | 第24页 |
| ·基金持仓和期铜价格收益及其波动率的描述性特征 | 第24-28页 |
| ·基金持仓和期铜价格收益及波动统计特征 | 第28-30页 |
| ·基金持仓和期铜价格收益及波动相关性分析 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 基金持仓和期铜价格及其波动率的格兰杰因果关系检验 | 第32-43页 |
| ·格兰杰因果关系 | 第32页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第32-35页 |
| ·平稳性定义 | 第32-33页 |
| ·数据平稳性检验方法 | 第33-34页 |
| ·数据平稳性检验结果 | 第34-35页 |
| ·格兰杰检验结果与分析 | 第35-41页 |
| ·自相关检验 | 第35-36页 |
| ·异方差性检验 | 第36-37页 |
| ·检验过程说明 | 第37-38页 |
| ·检验结果与分析 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第五章 基于GARCH族模型的基金持仓与期铜价格关系实证 | 第43-61页 |
| ·基金持仓可预期部分与非可预期部分 | 第43-48页 |
| ·划分的必要性说明 | 第43-44页 |
| ·ARMA模型介绍 | 第44页 |
| ·ARMA模型的设定 | 第44-46页 |
| ·基金持仓可预期部分和非可预期部分的划分 | 第46-48页 |
| ·基金持仓对国际期铜价格波动影响的实证研究 | 第48-55页 |
| ·期铜价格收益的ARCH效应检验 | 第48-49页 |
| ·基金持仓对国际期铜价格的影响 | 第49-52页 |
| ·基金投机持仓可预期部分和不可预期部分对期铜价格的影响 | 第52-54页 |
| ·基金套利持仓可预期部分和不可预期部分对期铜价格的影响 | 第54-55页 |
| ·期铜价格波动的非对称性检验 | 第55-59页 |
| ·期铜价格非对称性检验的EGARCH—M模型介绍 | 第55-57页 |
| ·引入了基金投机持仓和套利持仓的期铜价格波动非对称性检验 | 第57-58页 |
| ·期铜价格波动的信息冲击曲线 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第六章 结论与建议及研究展望 | 第61-64页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| ·建议 | 第62页 |
| ·研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第68页 |
