Copula理论与相关性分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·问题的提出与研究现状 | 第10-13页 |
| ·利用Copula研究相关性的意义 | 第10-11页 |
| ·Copula理论研究的历史和现状 | 第11-13页 |
| ·极值理论与Copula | 第13页 |
| ·本文安排和主要贡献 | 第13-15页 |
| 2 Copula理论与相关性 | 第15-33页 |
| ·Copula基本理论 | 第15-24页 |
| ·二元Copula的定义与基本性质 | 第15-20页 |
| ·多元Copula的定义与基本性质 | 第20-21页 |
| ·离散情形的Sklar定理 | 第21-24页 |
| ·基于Copula理论的相关性度量 | 第24-32页 |
| ·相关性度量 | 第24-28页 |
| ·利用Copula研究相关性度量 | 第28-32页 |
| ·结语 | 第32-33页 |
| 3 多元Copula模型的选择 | 第33-58页 |
| ·Copula参数族 | 第33-39页 |
| ·椭球Copula | 第33-35页 |
| ·阿基米德(Archimedean)Copula | 第35-36页 |
| ·其它类型 | 第36页 |
| ·随机模拟 | 第36-39页 |
| ·Copula的估计问题 | 第39-43页 |
| ·参数估计 | 第39-41页 |
| ·非参数估计 | 第41-43页 |
| ·Copula的选择问题 | 第43-49页 |
| ·Copula参数族的择优准则和方法 | 第43-44页 |
| ·拟合优度检验 | 第44-49页 |
| ·检验的功效 | 第49页 |
| ·一种新的检验方法 | 第49-57页 |
| ·一类特殊的Copula模型 | 第49-53页 |
| ·基于x~2分布的拟合优度检验 | 第53-56页 |
| ·实证分析 | 第56-57页 |
| ·结语 | 第57-58页 |
| 4 极值理论与极值Copula | 第58-76页 |
| ·基本理论 | 第58-70页 |
| ·极值分布与极值Copula的定义和性质 | 第58-64页 |
| ·极值Copula的特征 | 第64-68页 |
| ·随机模拟 | 第68-70页 |
| ·极值Copula在保险中的应用 | 第70-75页 |
| ·结语 | 第75-76页 |
| 5 总结与展望 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-87页 |
| 附录 攻读博士学位期间发表学术论文目录 | 第87页 |
