基于面板数据Logit模型的系统性金融危机预警研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究价值 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| 2. 述评与界定 | 第17-31页 |
| ·金融安全、金融危机与系统性金融危机 | 第17-22页 |
| ·金融安全的界定 | 第17-18页 |
| ·金融危机的界定 | 第18-19页 |
| ·系统性金融危机的界定 | 第19-21页 |
| ·金融安全、金融危机及系统性金融危机间的联系 | 第21-22页 |
| ·危机事件与理论进展 | 第22-25页 |
| ·预警：规则与方法 | 第25-31页 |
| ·国外研究 | 第25-29页 |
| ·国内研究 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 3. 典型剖析：共性与表征 | 第31-40页 |
| ·研究范围与依据 | 第31-32页 |
| ·典型事件剖析 | 第32-38页 |
| ·墨西哥金融危机 | 第32-33页 |
| ·土耳其金融危机 | 第33-34页 |
| ·阿根廷金融危机 | 第34-35页 |
| ·东南亚金融危机 | 第35-37页 |
| ·美国次贷危机 | 第37-38页 |
| ·危机事件的共同特点 | 第38页 |
| ·表征 | 第38-40页 |
| 4. 寻证与建模 | 第40-57页 |
| ·思路与步骤 | 第40-41页 |
| ·样本、指标和方法的选择 | 第41-50页 |
| ·系统性金融危机样本的选取 | 第41-43页 |
| ·预警指标的选取 | 第43-45页 |
| ·预警方法的选择 | 第45-50页 |
| ·模型实证 | 第50-57页 |
| ·基于原始预警指标的Logit模型构建 | 第50-53页 |
| ·基于公共因子的Logit模型构建 | 第53-57页 |
| 5. 检验与应用 | 第57-66页 |
| ·样本内检验 | 第57-59页 |
| ·样本外检验 | 第59-61页 |
| ·当前我国金融风险状况初析 | 第61-66页 |
| 6. 结论与展望 | 第66-70页 |
| ·研究结论 | 第66-67页 |
| ·政策含义 | 第67-68页 |
| ·研究展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 附录 | 第75-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第80页 |
