我国可转换债券定价研究--以5只可转换债券为例

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1. 绪论	第10-19页
·引言	第10页
·研究背景	第10-13页
·可转换债券国外的发展情况	第10-12页
·可转换债券国内的发展情况	第12-13页
·文献综述	第13-18页
·可转换债券的国外定价理论回顾	第14-17页
·可转换债券的国内定价理论回顾	第17-18页
·本文的研究意义和研究目的	第18-19页
2. 可转换债券概述	第19-28页
·可转换债券的基本条款和要素	第19-21页
·可转换债券的价值分析	第21-25页
·可转换债券的最优执行策略	第25-28页
3. 可转换债券的定价模型	第28-51页
·股票价格行为模式	第28-33页
·ITO'S LEMMA	第33-35页
·衍生产品定价数值方法	第35-46页
·有限差分法	第35-39页
·蒙特卡罗模拟	第39-42页
·二叉树方法	第42-46页
·可转换债券的定价模型	第46-51页
·Black-scholes方程	第46-49页
·可转换债券的定价模型	第49-51页
4. 数据的选择和实证分析	第51-63页
·可转换债券数据的选择	第51-54页
·参数估计	第54-57页
·股价波动率的估计	第54-56页
·无风险利率的选择	第56页
·风险利率的选择	第56-57页
·实证结果以及分析	第57-63页
5. 总结和展望	第63-64页
参考文献	第64-67页
致谢	第67页