| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1. 引言 | 第12-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-20页 |
| 3. 理论回顾 | 第20-32页 |
| ·期望效用理论 | 第20-22页 |
| ·不确定性条件解析 | 第20-21页 |
| ·VNM效用函数 | 第21页 |
| ·风险度量 | 第21页 |
| ·风险态度与风险升水 | 第21-22页 |
| ·展望理论(Prospect Theory) | 第22-32页 |
| ·展望理论的形成 | 第22-25页 |
| ·展望理论的主要内容 | 第25-29页 |
| ·展望理论的应用 | 第29-32页 |
| 4. 实证研究 | 第32-54页 |
| ·展望理论在中国权证市场上的验证 | 第32-40页 |
| ·研究方法介绍 | 第32-35页 |
| ·模型设立和回归结果 | 第35-39页 |
| ·验证结果总结 | 第39-40页 |
| ·认购权证"正折价"现象解释 | 第40-48页 |
| ·相关理论补充回顾 | 第40-41页 |
| ·解决思路和方法探究 | 第41-45页 |
| ·认购权证"正折价"现象的解释和反思 | 第45-48页 |
| ·认沽权证"正溢价"现象的解释 | 第48-54页 |
| ·问题描述和理论铺垫 | 第48-49页 |
| ·研究思路和方法 | 第49-52页 |
| ·研究结果和不足 | 第52-54页 |
| 5. 主要结论和政策建议 | 第54-59页 |
| ·主要结论 | 第54-56页 |
| ·权证市场上的投资者在不同的收益亏损状态下表现出的风险态度不同 | 第54-55页 |
| ·投资者的风险厌恶性决定认购权证在交易结束之际仍存在正的折价率 | 第55-56页 |
| ·认股权证在最后交易日会存在正的溢价率,原因是投资者是风险偏好的,并且给予小概率事件的决策权重较大 | 第56页 |
| ·政策建议 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第62页 |
