| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·研究思路及本文结构 | 第10-11页 |
| ·研究创新 | 第11-13页 |
| 2. 波动模型介绍 | 第13-16页 |
| ·GARCH模型 | 第13-14页 |
| ·SV模型 | 第14-15页 |
| ·GARCH模型和SV模型的比较 | 第15-16页 |
| 3. 实证估计方法和软件介绍 | 第16-20页 |
| ·MCMC方法 | 第16-18页 |
| ·模型比较准则 | 第18-19页 |
| ·软件介绍 | 第19-20页 |
| 4. 数据和模型 | 第20-26页 |
| ·数据说明 | 第20-21页 |
| ·估计模型描述 | 第21-26页 |
| 5. 实证结果分析及运用 | 第26-33页 |
| ·参数估计结果分析 | 第26-29页 |
| ·模型优劣对比 | 第29-30页 |
| ·债券定价模拟 | 第30-33页 |
| 6. 结论 | 第33-35页 |
| 附录 部分 WinBUGS程序 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |