我国商业银行信用风险管理中信用衍生产品的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景及问题提出 | 第11-12页 |
| ·研究目的及意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 信用风险与信用衍生产品介绍 | 第17-41页 |
| ·商业银行的信用风险及其管理 | 第17-21页 |
| ·信用风险概念的界定 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行信用风险的特点 | 第18-20页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的内容 | 第20-21页 |
| ·信用衍生产品简介 | 第21-32页 |
| ·信用衍生产品的定义 | 第21页 |
| ·信用衍生产品的构成要素 | 第21-22页 |
| ·信用衍生产品的结构及避险机理 | 第22-28页 |
| ·信用衍生产品的信用风险管理功能 | 第28-32页 |
| ·信用衍生产品的理论基础 | 第32-40页 |
| ·效用理论 | 第32-33页 |
| ·可保风险与套期保值理论 | 第33-35页 |
| ·对风险的量化管理 | 第35-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第3章 我国应用信用衍生产品可行性分析 | 第41-51页 |
| ·我国应用信用衍生产品的必要性 | 第41-46页 |
| ·我国商业银行信用风险的现状 | 第41-43页 |
| ·传统信用风险管理方法的局限性 | 第43-46页 |
| ·我国应用信用衍生产品的基础条件 | 第46-47页 |
| ·信用衍生产品的交易主体已经具备 | 第46页 |
| ·现货市场容量足够大 | 第46-47页 |
| ·金融深化水平正在提高 | 第47页 |
| ·监管体系和宏观调控制度比较健全 | 第47页 |
| ·我国应用信用衍生产品面临的障碍 | 第47-49页 |
| ·我国信用衍生产品市场的实现途径 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 信用衍生产品的定价研究 | 第51-62页 |
| ·信用衍生产品定价方法的选择 | 第51-56页 |
| ·结构型模型 | 第52-53页 |
| ·简化型模型 | 第53-56页 |
| ·混合型模型 | 第56页 |
| ·信用衍生产品定价模型的建立 | 第56-60页 |
| ·信用违约互换定价模型的前提假设 | 第56-58页 |
| ·信用违约互换定价模型的定性分析 | 第58页 |
| ·信用违约互换定价模型的求解 | 第58-60页 |
| ·算例分析 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第5章 我国应用信用衍生产品的具体设计 | 第62-70页 |
| ·我国应用信用衍生产品的基本原则 | 第62-63页 |
| ·发展与创新相结合 | 第62页 |
| ·新业务与传统业务相结合 | 第62-63页 |
| ·业务发展与信用风险管理相结合 | 第63页 |
| ·多元化发展与集约化经营相结合 | 第63页 |
| ·我国应用信用衍生产品的具体构想 | 第63-66页 |
| ·信用衍生产品交易的推出步骤 | 第63-64页 |
| ·信用衍生产品交易的参与主体 | 第64-65页 |
| ·信用衍生产品交易品种 | 第65页 |
| ·信用衍生产品市场的监管 | 第65页 |
| ·与其他风险管理技术的配合使用 | 第65-66页 |
| ·信用衍生产品交易的风险及其控制 | 第66-68页 |
| ·对手风险及其控制 | 第66-67页 |
| ·操作风险及其控制 | 第67页 |
| ·流动性风险及其控制 | 第67-68页 |
| ·法律风险及其控制 | 第68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第6章 我国应用信用衍生产品的对策建议 | 第70-75页 |
| ·宏观层面的对策建议 | 第70-73页 |
| ·微观层面的对策建议 | 第73-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 攻读学位期间曾发表的学术论文 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
