| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 绪论 | 第7-11页 |
| 1、研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| 2、国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 3、本文的基本结构 | 第9-10页 |
| 4、本文的创新之处 | 第10-11页 |
| 第1章 现代银行业信用风险管理 | 第11-34页 |
| ·信用风险的概念和特点 | 第11-13页 |
| ·信用风险的概念 | 第11页 |
| ·信用风险的特点 | 第11-13页 |
| ·信用风险对商业银行的影响 | 第13-15页 |
| ·信用风险产生的原因 | 第15-17页 |
| ·商业银行贷款管理模式的演进与革新 | 第17-19页 |
| ·信用风险量化的基本理论 | 第19-22页 |
| ·信用风险因子 | 第19-21页 |
| ·信用风险VaR的计量 | 第21-22页 |
| ·西方现代商业银行信用风险量化管理流程 | 第22-34页 |
| ·信用风险战略环节 | 第23页 |
| ·信用风险识别环节 | 第23-28页 |
| ·信用风险度量环节 | 第28-31页 |
| ·信用风险控制环节 | 第31-33页 |
| ·信用风险反馈环节 | 第33-34页 |
| 第2章 我国商业银行信用风险管理 | 第34-39页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第34-37页 |
| ·我国信用风险管理的状况 | 第37-39页 |
| 第3章 基于Credit Risk+模型的贷款组合分析—以农业银行某分行为例 | 第39-52页 |
| ·模型框架 | 第39页 |
| ·模型的推导 | 第39-44页 |
| ·Credit Risk+模型基本理念 | 第39-40页 |
| ·概率生成函数的一些定理 | 第40-41页 |
| ·模型的参数设定 | 第41-42页 |
| ·损失分布的的计算 | 第42-43页 |
| ·递推算法 | 第43-44页 |
| ·数据处理 | 第44-47页 |
| ·实证分析 | 第47-52页 |
| ·经济资本 | 第47页 |
| ·系统性信用风险和非系统性信用风险 | 第47-48页 |
| ·边际贡献分析 | 第48-49页 |
| ·贷款的绩效评估和组合优化 | 第49-52页 |
| 第4章 提升我国信用风险管理能力的对策研究 | 第52-56页 |
| ·Credit Risk+模型在我国的可行性和适用性 | 第52-53页 |
| ·完善我国信用风险管理体系 | 第53-54页 |
| ·建立良好的银行信用文化 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 一、中文部分 | 第56-57页 |
| 二、英文部分 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59页 |