| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 第二节 理论综述 | 第9-13页 |
| 第三节 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第二章 金融市场风险管理理论 | 第15-20页 |
| 第一节 金融风险概述 | 第15-16页 |
| 第二节 金融市场风险 | 第16-18页 |
| 第三节 金融市场风险的度量 | 第18-20页 |
| 第三章 波动率模型 | 第20-26页 |
| 第一节 波动性理论 | 第20-21页 |
| 第二节 波动率估计模型 | 第21-24页 |
| 第三节 概率分布 | 第24-26页 |
| 第四章 VaR险值理论 | 第26-39页 |
| 第一节 VaR模型的产生背景 | 第26-27页 |
| 第二节 VaR基本原理 | 第27-32页 |
| 第三节 VaR模型的事后检验(Back Test) | 第32-36页 |
| 第四节 VaR方法评价 | 第36-39页 |
| 第五章 VaR在股票指数及投资组合中的实证应用 | 第39-55页 |
| 第一节 我国股市波动特点 | 第39-40页 |
| 第二节 上证指数的VaR计算及检验 | 第40-49页 |
| 第三节 投资组合的VaR计算及检验 | 第49-55页 |
| 第六章 主要结论及展望 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |