中国资本市场价值溢价与CAPM的实证研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-5页
目录	第5-7页
第1章 绪论	第7-13页
·研究背景	第7-8页
·问题的提出	第8-10页
·研究意义	第10-11页
·研究内容	第11-13页
第2章 理论回顾和文献综述	第13-25页
·模型与理论回顾	第13-21页
·证券投资收益分析的研究现状	第13-20页
·价值溢价产生的原因	第20-21页
·国外研究情况	第21-23页
·国内研究情况	第23-25页
第3章 研究设计	第25-35页
·样本的选取	第25-27页
·变量的定义和计算	第27-34页
·数据来源和处理	第34-35页
第4章 实证检验	第35-47页
·我国资本市场价值溢价的实证检验	第35-40页
·帐面价值比的统计特征	第35-36页
·小规模公司和大规模公司股票的价值溢价	第36-37页
·细分规模组合	第37-40页
·价值溢价与CAPM的实证检验	第40-45页
·时间序列检验	第40-41页
·时变贝塔(β)的检验	第41-45页
·贝塔(β)组合与CAPM的实证检验	第45-47页
第5章 文章总结	第47-50页
·本文结论	第47页
·本文的创新和研究局限性	第47-50页
参考文献	第50-54页
附录1 组合构造图例	第54-56页
附录2 中国资本市场相关指标的月度数据	第56-58页
后记	第58-59页
学术成果	第59页